퍼페추얼스, 무위험 거래 플랫폼 ‘업사이드온리’ 구동 AI 엔진 백테스트에서 380% 가상 수익률 기록
이번 결과는 베이즈실드(BayesShield)가 트레이더 활동에서 일관된 매매 실력을 찾아내 잠재적 수익성이 있는 거래 신호를 식별할 수 있음을 보여주는 초기 증거 제시
퍼페추얼스의 프로덕션 코드를 사용한 375일 백테스트에서 380%의 가상 수익률(단리 기준) 달성, 해당 기간 비트코인은 40.2% 하락
이 전략은 전체 수익률과 테스트 기간 중 경험한 최대 하락폭을 비교한 지표인 수익 대비 최대 손실폭(return-to-drawdown) 비율 4.4 달성
업사이드온리는 사용자가 글로벌 주식, 상품, 외환, 암호화폐 시장 전반에서 가상 자금으로 거래를 시뮬레이션하는 무위험 모의 투자(paper trading) 플랫폼이다. 이 플랫폼은 머신러닝을 활용해 꾸준히 수익을 내는 트레이더를 찾아내는 AI 모델인 베이즈실드를 기반으로 한다. 충분한 수의 검증된 트레이더가 거의 동시에 독립적으로 동일한 포지션을 취할 때 자동 신호를 생성한다. 이러한 신호는 업사이드온리의 거래 전략에 반영되며, 수익은 자격을 갖춘 최상위 성과 사용자들에게 공유된다.
퍼페추얼스는 라이브 플랫폼을 구동하는 것과 동일한 프로덕션 코드를 사용해 약 10억7000만건의 과거 주문 체결을 재현했다. 375일의 테스트 기간 동안 이 전략은 380%의 가상 수익률(단리 기준)을 기록했으며, 최대 손실폭(maximum drawdown, 이전 최고점 대비 최대 하락폭)은 27%였다. 수익 대비 최대 손실폭 비율 4.4를 달성했으며, 이는 테스트 기간 중 발생한 최대 손실보다 전체 수익이 훨씬 컸음을 의미한다.
40만달러의 시뮬레이션 투입 자본으로 시작한 이 시스템은 152만2000달러의 가상 수익을 창출해 192만2000달러로 테스트를 마쳤다. 실제 시장에서 재현될 경우 이 결과는 AI가 가격을 직접 예측하는 대신 방대한 시장 활동 속에서 인간의 일관된 매매 실력을 파악해 이를 자동 거래 신호로 바꾸는 등, 트레이딩 분야에서 AI의 새로운 활용 가능성을 시사한다.
고무적이게도 이 전략은 시장의 스트레스 상황에서도 회복력을 유지했다. 비트코인이 40.2%나 급락했던 375일 동안에도 매 분기 플러스 수익률을 기록했고, 포지션 강제 청산은 단 한 건도 발생하지 않았다. 2025년 10월 10일 급격한 시장 매도세 당시 비트코인이 몇 시간 만에 16% 하락하는 동안 이 시스템은 0.7% 하락에 그쳐 사실상 보합세를 유지했다.
패트릭 그룬(Patrick Gruhn) 퍼페추얼스 최고경영자(CEO)는 “이번 대규모 백테스트는 베이즈실드 AI 알고리즘이 의도대로 작동하고 있다는 긍정적인 신호를 보여주었다”며 “초기 실제 자금 운용 결과도 고무적이었으며 대체로 이번 테스트와 일치했다”고 말했다.
이번 테스트 프로토콜은 편향을 줄이고 미래 데이터 참조 오류(look-ahead bias)를 방지하도록 설계됐으며, 42만9000개 이상의 거래 계좌, PM MTF Ltd에서 제공받은 7080만 건의 포지션, 220억 건 이상의 과거 개인 거래 데이터를 활용했다.
2026년 5월 출시된 업사이드온리는 현재 22만5000명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 25개 자산에 걸쳐 700억달러의 시뮬레이션 명목 거래 대금을 기록했다. 실제 거래 기간은 아직 너무 제한적이어서 향후 실적에 대한 결론을 도출하기에는 무리가 있다.
퍼페추얼스닷컴 소개
퍼페추얼스닷컴(Perpetuals.com Ltd, 나스닥 PDC)은 미국, 유럽 및 아시아 전역에서 사업을 전개하며 AI 기반 거래 상품과 예측 시장을 개발하는 핀테크 기업이다. 회사의 사명은 전 세계 자본시장을 아우르는 직관적이고 안전하며 효율적인 거래 경험을 개인 투자자들에게 제공함으로써 투자 위험을 줄이는 데 있다. 이 회사의 주력 소비자 제품인 업사이드온리(UpsideOnly)는 사용자가 자신의 자금을 위험에 노출시키지 않고도 거래 수익을 공유받을 수 있도록 인간의 시장 통찰력과 독자적인 베이즈실드 AI(BayesShield AI)를 결합한 최초의 무위험 거래 플랫폼이다.
퍼페추얼스의 독자적인 AI 시스템인 베이즈실드 AI는 첨단 AI와 데이터 분석 기술을 결합한 솔루션이다. 이 기술은 수십억 건의 거래 데이터를 기반으로 학습됐으며, 시장 활동을 실시간 모니터링하고 거래 및 위험 관리 의사결정을 위한 패턴을 식별하며, 다양한 자산군을 지원한다. 회사의 기술은 EU 인가를 받은 퍼페추얼 마켓 다자간거래시설(Perpetual Markets Multilateral Trading Facility, MTF)인 PM MTF Ltd에서 활용되고 있으며, 해당 시설은 MiFID II, MiCA, DORA 및 EMIR 규정을 완전히 준수하며 운영되고 있다.
본 보도자료에는 1995년 미국 민사증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)이 규정하는 미래 예측 진술이 포함돼 있다. 여기에는 업사이드온리(UpsideOnly)의 회사 및 사용자에 대한 예상 수익성에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. ‘기대하다’, ‘할 것이다’, ‘입지를 다지다’, ‘추진하는’, ‘전망하다’, ‘예상하다’ 및 기타 유사한 표현은 미래예측진술을 나타내지만, 모든 미래예측진술이 이러한 표현을 포함하지는 않는다. 이러한 진술은 미래 사건에 대한 회사의 현재 견해를 반영하며, 실제 결과를 중대하게 달라지게 만들 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 본 보도자료에 설명된 실적 결과는 지정된 가정 및 방법론에 따라 과거 데이터를 사용해 수행된 백테스트에서 도출됐다. 백테스트 결과는 사후 관점을 적용해 얻은 것으로 실제 거래나 실제 운영의 결과를 나타내지 않는다. 이러한 결과는 과거 데이터, 모델 설계 및 분석 방법론에 대한 가정을 포함한 내재적 한계의 영향을 받으며, 실제 실적에 영향을 미칠 수 있는 시장 조건, 실행 요인, 거래 비용, 유동성 제약 또는 기타 변수의 영향을 반영하지 않을 수 있다. 과거 또는 시뮬레이션 성과는 미래 결과를 나타내지 않으며, 실제 운영에서 유사한 결과가 달성될 것이라는 보장이 없다. 미래 결과는 무엇보다도 베이즈실드(BayesShield) AI의 효능 및 정확성, 규제 당국의 조사, 업사이드온리 플랫폼에 대한 지속적인 사용자 참여, 시장 상황, 베이즈실드 AI를 포괄하는 특허의 발행 및 집행 가능성, 업사이드온리 플랫폼 운영을 지원하기 위한 회사의 자본 조달 능력, 그리고 회사가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 자세히 설명된 위험 등의 영향을 받는다. 미래예측진술은 회사가 합리적이라고 간주하더라도, 본질적으로 사업적·경제적·경쟁적·정치적·규제적·사회적 불확실성과 우발적 상황의 영향을 받는 다수의 추정 및 가정에 기반한다. 이러한 위험이나 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나, 미래예측진술의 기반이 되는 회사의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 여기에 기술된 것과 중대하게 다를 수 있다. 미래예측진술은 미래 성과를 보증하지 않으므로 투자자들은 내재된 불확실성으로 인해 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. 이러한 미래예측진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로 작성됐으며, 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없다. 퍼페추얼스닷컴은 계열사 PM MTF Ltd를 인수할 수 있는 옵션 계약을 맺고 있으며, 이를 행사할 경우 키프로스 증권거래위원회(CySEC)의 지배구조 변경 승인이 필요하다. 무위험 거래란 사용자에게 거래 손실이 발생하지 않는다는 의미이며, 회사의 운영 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 다른 출처의 위험을 배제하지는 않는다.
요구하는 경우를 제외하고 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없다. 퍼페추얼스닷컴은 계열사 PM MTF Ltd를 인수할 수 있는 옵션 계약을 맺고 있으며, 이를 행사할 경우 키프로스 증권거래위원회(CySEC)의 지배구조 변경 승인이 필요하다. 무위험 거래란 사용자에게 거래 손실이 발생하지 않는다는 의미이며, 회사의 운영 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 다른 출처의 위험을 배제하지는 않는다.
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