운영리스크 손실자료 공유 위원회 출범

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2006-01-10 15:00

서울--(뉴스와이어)--전국은행연합회(회장 柳志昌)는 1월 10일(화) 오후 신BIS협약에 의한 『운영리스크 손실자료 공유 위원회』를 설립하고 출범식을 가졌다.

위원회는 신BIS협약의 운영리스크 측정방법중 감독당국의 승인이 필요한 고급측정법을 채택한 7개 은행의 운영리스크 담당부서장으로 구성되었다.

* 고급측정법 채택 7개 은행 : 조흥·신한, 우리, 하나, 기업, 국민, 외환은행

이에 앞서 지난해말 전국은행연합회는 이사회 의결을 통해 위원회의 설립, 규약 제정 및 은행연합회를 손실자료 관리기관으로 지정하는 방안을 확정한 바 있다.

이날 출범식에서 손실자료 관리기관(은행연합회)과 회원사(7개 은행)는 공유된 손실 자료를 운영리스크 산출과 은행의 리스크관리기법 선진화를 제외한 어떠한 목적으로도 외부에 유포하지 않기로 서약서를 작성하였으며, 향후 집중과 공유 과정에서도 철저한 자료 보안을 유지할 예정이다.

금융권에서는 금번 위원회 출범이 아시아권에서 최초로 설립되는 손실자료 공유 컨소시엄으로서 국내 은행들이 준비해온 운영리스크 관리기법에 대해 국제적인 평가를 받을 수 있는 모범사례가 될 것으로 전망하고 있다.

신BIS협약에 의한 운영리스크 및 손실 자료 공유 업무 개요

Ⅰ. 운영리스크 개요

운영리스크란 내부통제제도 미흡이나 컴퓨터 다운, 사기·횡령과 같은 금융사고로 발생할 수 있는 위험을 총칭

신BIS협약은 운영리스크* 측정방법으로 3가지 방법(기초지표법, 표준방법, 고급측정법)을 제시하여 은행의 능력과 실정에 맞는 방법을 선택할 수 있도록 함

① 기초지표법(BIA: Basic Indicator Approach): 과거 3년간 평균 총이익(순이자이익+순비이자이익)의 15%를 운영리스크로 산출

② 표준방법(SA: Standardised Approach) : 은행의 업무를 8개의 사업부문으로 구분하고 사업부문별 총이익의 일정비율*(12∼18%)을 운영리스크로 산출하여 이를 합산

* 투자금융(18%), 트레이딩과 매매(18%), 소매금융(12%), 기업금융(15%), 지급과 결제(18%), 대행서비스(15%), 자산관리(12%), 소매중개(12%)

③ 고급측정법(AMA: Advanced Measurement Approaches) : 자체 내부손실자료와 리스크측정시스템을 활용하여 운영리스크를 산출(고급측정법 채택은 감독당국의 승인 필요)

Ⅱ. 손실 자료 공유 위원회 설립 배경

고급측정법을 구현하기 위해 필요한 내부손실자료가 개별은행 차원에서는 부족한 실정

이에 영국 등에서는 각국 은행협회 주도로 은행간 손실자료 공유 컨소시움*을 설립하여 손실자료 부족문제에 공동대응

* GOLD(global operational loss database): 영국은행협회 공유 컨소시움

DIPO(database italiano perdite operative): 이태리은행협회 공유 컨소시움

Operational Risk Committee: 미국은행협회 공유 컨소시움

한편, 고급측정법을 채택한 국내은행들도 이와 유사한 컨소시움 구성의 필요성을 꾸준히 제기하여 왔음

이에 따라 전국은행연합회 리스크관리전문위원회 및 이사회 의결(’05. 12. 30.)을 거쳐 『손실자료 공유 위원회』를 구성

Ⅲ. 손실자료 공유위원회 주요 내용

은행연합회는 국내은행 상호간 운영리스크 손실자료를 공유하는 컨소시움인 「손실자료 공유위원회」를 ’06. 1. 10. 설립, 발족

은행연합회 전문위원회의 일종으로 설치

설립목적

각 회원사의 운영리스크와 관련된 손실자료의 표준화 및 보안을 보장하면서 손실자료를 체계적으로 집중하고 공유하여 각 회원사 손실자료의 양적 부족을 보충하고 운영리스크 관리 선진화에 기여함을 목적으로 함 (규약 § 3조)

위원회 명칭 : 「운영리스크 손실자료 공유 위원회」(KOREC ; Korea Operational Riskdata Exchange Committee)

참여 은행

고급측정법 채택 7개 은행(조흥·신한, 우리, 하나, 기업, 국민, 외환)

향후 위원회에서의 논의를 통해 참여 은행 확대 방안을 단계적으로 검토하기로 함

손실자료 공유범위

① 공유되는 정보내용

○ 손실사건 발생일, 발견일, 종료일
○ 발생원인, 사건유형, 발생부점
○ 손실금액, 회수금액, 보험정보 등

② 공유되는 손실사건 유형 및 사례(바젤위원회 기준)

① 금융사고(내부횡령, 사기, 수표위변조)
② 고용 및 사업장 안전(보수, 복지, 노조활동, 성희롱)
③ 고객, 상품 및 영업(회계조작, 고객정보 보호 위반)
④ 유형자산 손실(폭설, 쓰나미, 테러)
⑤ 영업 부진 및 시스템 실패(전산시스템 다운)
⑥ 집행, 전달 및 절차의 관리(담보관리 실패, 파생상품가격결정시스템 오류)

보안 문제

손실자료는 내부적인 운영리스크 산출 목적이외로 사용되어서는 아니됨. 이를 위해서 어떠한 경우에도 회원사 및 관리기관 이외의 외부로 손실 자료가 제공되는 행위를 금지함

손실 자료는 정형화되지 않은 운영리스크를 적절하게 관리하고자 공유되는 정보로서 부적절하게 외부에 공개될 경우 금융기관의 리스크를 오히려 가중시키는 부정적인 효과가 우려됨

손실자료 관리기관(은행연합회)과 회원사(7개은행)는 공유된 자료를 어떠한 목적(예: 학술연구 등)으로도 외부에 유포하지 않기로 서약

내부기구 및 운영방식

ㅇ 손실자료 공유 위원회

- 회원사 운영리스크 담당부서장으로 구성
- 규약의 변경, 손실자료 제출기준 및 제재기준의 제정 및 변경 등 의결

ㅇ 손실자료 관리기관

- 위원회 출범시에 전국은행연합회를 손실자료 관리기관으로 지정
- 회원사로부터 제출된 손실자료의 검증, 제출자료의 분석 및 통합된 손실자료를 회원사에게 제공하는 등의 역할 수행

ㅇ 손실자료 공유 업무 흐름

- 회원사는 손실자료를 3개월(년 4회) 단위로 손실자료 관리기관(은행연합회)에 제출
- 관리기관은 엄정한 보안유지하에서 제출된 손실자료를 검증, 분석한후 손실자료를 통합(data pool의 형성)하여 분기별로 회원사에게 제공하며, 위원회의 목적 달성에 필요한 보고서 등을 생산하여 회원사에게 제공

향후 추진 계획

ㅇ 출범이후 1월 ～ 3월까지 관리기관과 회원사간의 협의를 통해 전산설비 구축을 포함한 참여 기관별 공유 시스템을 구축할 예정임
ㅇ 3월 중순에 손실 자료 공유를 위한 최종 점검을 거쳐 3월말(1/4분기말)경 손실 자료 공유를 실제로 개시할 예정임
ㅇ 손실자료 공유 위원회는 구축 관련 내용을 은행연합회 홈페이지에 주기적으로 게시하여 아시아권의 선진 수범 사례로 활용토록 할 예정임

의의

아시아권에서 최초로 설립된 컨소시움으로서 국내은행의 운영리스크 관리 노력과 성과에 대해 국제적으로 평가를 받는 계기가 될 것임. <끝>.

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