금감원, 보험회사 감독체제의 전면적인 전환 추진
그 핵심과제로서, 급변하는 금융환경 아래에서 보험회사의 경영활동에 수반되는 각종 리스크의 노출정도, 통제기능 및 감내능력 등을 종합적으로 평가하여 개별회사의 리스크수준에 맞는 감독수단을 제시하는 리스크평가제도1)의 도입을 추진하는 한편,
* 1) RAAS(Risk Assessment and Application System), 2006년 시행
재무건전성 감독기준을 보다 선진화하고 국제적 정합성을 높이기 위해, RAAS 도입을 기반으로 현행 지급여력제도를 전면적으로 개편하여 보험회사에 내재된 다양한 리스크를 종합적으로 측정하고 이에 상응한 최소자본량을 재무건전성 기준으로 활용하는 위험기준 자기자본요구제도2)의 도입을 추진하고 있다.
* 2) RBC(Risk-based Capital), 2007년 시행
따라서 앞으로 보험감독체제의 모습은 개별 보험회사 각각의 리스크를 종합적으로 평가·반영하여 경영특성에 따라 감독수준을 차별화함으로써 경영부실에 효과적으로 대비토록 하는 사전 예방적인 감독기능으로 한층 강화될 것으로 기대된다.
현재 금융감독원은 이러한 리스크중심 감독체제를 조속히 구축해 가는 계획의 일환으로 우선 보험회사의 미래 경영전반에 대한 예상 리스크를 평가하여 차별화된 감독·검사수위를 결정하는 리스크평가제도(RAAS) 도입 시행을 위해 2004년 중 여러 부문의 리스크 노출정도를 평가하기 위한 세부항목3)을 확정하고 이에 대한 평가 및 가중치 부여 등 세부 운영기준을 마련함과 동시에
* 3) 시장, 금리, 유동성, 보험, 신용, 운영리스크 등 6개 리스크를 36개 노출지표로 세분한 후 각 지표별로 리스크를 측정하는 방법과 이를 등급으로 산정하는 절차를 제시
동 제도의 기초 인프라 기능으로서 리스크 노출정도를 계량화하기 위한 전산시스템 개발을 추진하고 있으며 2005년에는 동 제도의 운영에 필요한 세부 실무지침을 확정한 후 시범운영을 실시할 계획이며, 2006년에는 동 제도의 본격 시행과 함께 RAAS 업무절차 전반의 전산시스템화를 추진 완료할 예정이다.
아울러 위험기준 자기자본요구제도(RBC)를 도입하기 위한 준비로 영국, EU, 미국 등 선진국의 보험회사 재무건전성 감독기준의 적용실태 및 개선 움직임 등에 대한 조사·연구를 중점 실시하여 RBC제도의 기본 도입방향을 설정하였고 현재는 위 연구결과를 토대로 국제적 정합성을 유지하면서 우리나라 보험시장에 적합한 형태의 위험·자본 연관계수 및 필요자본량 도출을 위한 전산시스템4)을 개발하고 있다.
* 4) 보험계약 인수 및 준비금 적립과 관련한 보험리스크와 자산운용에 내재된 시장, 신용리스크 등을 측정하며 리스크평가제도의 리스크 노출정도 계량화에도 활용(2005년 구축 목표)
또한 은행권의 재무건전성 기준으로 적용될 바젤 II의 보험권역 적용 가능성에 대한 연구를 진행 중인 바, 연구결과가 나오는대로(2004.11월) 보험업계의 리스크관리 수준 및 수용가능성을 고려한 ‘RBC제도 도입방안’을 확정, 추진해 나갈 예정이다.
한편 금감원은 리스크중심의 감독체제 전환과 함께 보험회사 자체적으로 리스크관리능력을 배양할 수 있도록 리스크관리조직 구축, 업무프로세스 마련, 전산시스템 개발 등 기초 인프라 확충계획을 보험회사 스스로 수립, 이행하도록 지도하고 있으며 2004년 11월에는 리스크중심 경영을 위한 관리조직 운영 및 프로세스 정립 여부를 중점 점검하고, 2005년에는 리스크관리 선진화 추진상황에 대한 공시를 추진할 계획이다.
또한 보험회사마다 다양하게 운영되는 리스크 측정기준 및 방법, 지급여력기준액과의 연계방안 등에 대한 합리적인 기준인 ‘보험리스크 측정에 관한 모범규준5)’을 가이드라인 형태로 제시(2004.10월)하여
* 5) 리스크측정에 관한 표준 정립, 전문성 및 실무 활용도 제고를 위하여 보험학회, 계리사회 등 전문가 그룹과 생·손보협회 및 보험업계 실무자의 의견을 최대한 반영
보험회사의 리스크관리 선진화, 보험업계 전체의 리스크수준 평가 및 회사간 리스크 비교 등에 활용하게 된다.
금융감독원 개요
금융기관에 대한 검사 및 감독업무 등의 수행을 통하여 건전한 신용질서와 공정한 금융거래관행을 확립하고 예금자 및 투자자 등 금융수요자를 보호하기 위한 목적으로 설립된 중앙행정기관이다. 은행감독원, 증권감독원, 보험감독원, 신용관리기금 등 4개 감독기관이 통합되어 1999년에 설립됐다. 여의도에 본부가 있다.
웹사이트: http://www.fss.or.kr
연락처
공보실 3771-5788～91