2006. 1/4분기중 외환거래 동향
I. 개 황
2006. 1/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래규모는 270억달러로 전분기(230억달러) 보다 17.5% 증가
현물환, 선물환 및 외환스왑 등 전통적 외환거래는 233억달러로 전분기대비 15.5% 증가한데 비해 선물, 스왑, 옵션 등 외환파생거래는 일평균 37억달러로 전분기대비 31.9% 증가함에 따라
⇒ 전체 외환거래중 외환파생거래가 차지하는 비중이 꾸준히 증가 (‘04년중 10.1% → ’05년중 11.6% → ‘06.1/4분기중 13.8%)
은행그룹별로는 일부 국내은행이 외환파생업무를 확대함에 따라 국내은행의 외환거래 증가율(전분기대비 18.8%)이 외은지점(15.8%) 을 상회
Ⅱ. 전통적 외환거래
(현물환거래 크게 증가)
2006. 1/4분기중 전통적 외환거래는 일평균 233억달러로 전분기(202억달러)보다 15.5% 증가
현물환거래는 외국인 증권투자자금 유출입규모 확대 등에 따른 실수요 거래 및 금융기관의 포지션 커버를 위한 거래 등이 늘어나 전분기대비 21.1% 증가 (일평균 122억달러)
선물환거래는 비거주자의 NDF거래 증가와 기업들의 헤지수요 증대 등으로 전분기대비 13.8% 증가 (일평균 46억달러)
원/미달러 환율의 변동률이 확대되면서 원화/외화간 전환거래가 증가하여 외환스왑거래도 전분기대비 7.4% 증가 (일평균 66억달러)
(대고객 거래 증가)
거래주체별로 보면 대고객 거래는 일평균 89억달러로 전분기(76억달러) 보다 16.6% 증가하였으며 은행간 거래도 일평균 144억달러로 14.8% 증가
(외국통화간 거래 증가)
통화종류별로는 원화/외화간 거래가 일평균 198억달러로 전분기(171억달러) 보다 15.4% 증가
외국통화간 거래도 엔화/미달러화 환율변동률* 확대로 전환거래가 늘어나 전분기대비 15.7% 증가 (일평균 35억달러)
* 엔/미달러 전일대비 변동률(%) : ‘05.4/4분기 0.37 → ’06.1/4분기 0.44
Ⅲ. 외환파생거래
(금리관련 파생거래 크게 증가)
2006. 1/4분기중 외환파생거래는 일평균 37억달러로 전분기(28억달러) 보다 31.9% 증가
통화관련 파생거래는 기업의 환위험 헤지수요의 증대로 금융기관의 통화옵션상품(Target forward* 등) 거래량이 급증하여 전분기대비 22.9% 증가 (일평균 18억달러)
* 환율이 일정수준(행사가격) 상회시 달러매도 규모를 1배 이상(통상 2배)으로 하는 레버리지가 부가된 통화옵션상품으로 수출업체가 환율하락의 기대가 크고 단순 선물환율보다 높은 가격으로 수출대금을 매도하고자 하는 경우에 주로 이용
금리관련 파생거래는 일부 외은지점의 국제금리 상승 등에 따른 리스크 헤지를 위한 스왑거래가 늘어나 전분기대비 41.3% 증가 (일평균 20억달러)
(장외거래 크게 증가)
거래장소별로는 국내외 선물거래소*를 통한 장내거래(exchange trading)에 비해 은행창구를 통한 장외거래(over-the-counter)가 크게 증가하여 장외거래가 차지하는 비중이 전분기대비 6.3%p 상승
* 한국증권선물거래소(KRX), 시카고상품거래소(CME), 뉴욕상업거래소(NYBOT), 런던국제금융선물거래소(LIFFE), 시드니선물거래소(SFE) 등
장외거래는 일평균 32억달러로 전분기대비 42.5% 증가한 반면 장내거래는 일평균 6억달러로 전분기대비 6.6% 감소n
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국제국 외환분석팀 하경희 과장 02-759-5746
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