하나은행, 바젤Ⅱ 대비 시장리스크 내부모형 내놔
시장리스크 내부모형은 고도의 통계적 기법을 이용해 은행이 보유한 주식이나 채권 등에서 발생할 수 있는 손실가능성을 측정하는 것으로 선진금융 리스크관리 기법중 하나이다.
이 모형에서는 과거의 주가 및 금리 움직임과 은행이 보유한 주식 채권 등 자산 간의 상관관계를 고려해 자산포트폴리오에서 발생 가능한 최대손실금액을 예측하는 것이다.
기존의 BIS비율 산출방법인 표준모형에서는 이러한 자산의 변동성 및 상관관계를 고려하지 않고 단지 금융감독원에서 정한 방법에 따라 리스크를 측정한다. 때문에 시장상황과 포트폴리오 특성을 반영하지 못해 실질적인 리스크측정이 어렵다는 지적을 받아왔다.
현재 BIS 국제결제은행 및 금감원에서는 시장리스크 기준 BIS비율 산출시 표준모형과 내부모형 중 한가지 방법을 선택해 사용할 수 있도록 허용하고 있으나, 각 은행들은 금융기관의 리스크 선진화를 위해 내부모형 사용을 적극 추진하고 있는 상황이다.
한편 이번에 승인받은 모형은 오는 9월말 BIS비율 산출때부터 적용된다.
하나은행 관계자는 “ 금번 금융감독원의 시장리스크 내부모형 승인으로 하나은행의 시장리스크 관리체제에 대한 전문성을 인정 받았다.”며 “은행 내부적으로도 바젤Ⅱ 추진에 박차를 가할 수 있는 계기가 되었다” 고 밝혔다.
하나은행 개요
KEB하나은행은 1971년 6월 한국투자금융으로 설립된 이후 최초의 민간금융기관에서 국내 3대 은행으로 발전하였다. KEB하나은행은 폭넓은 기반의 고객에게 장기적 관점에서의 만족을 제공하고, 지속적인 소통과 일관된 경영활동으로 견고한 신뢰관계를 만들어 갈 것이다.
웹사이트: http://www.hanabank.com
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하나은행 공보팀 이정대 과장 02-2002-2722
