한국 스코어링, 국내 기술 기반의 신용평가 엔진 ‘스코어 모델러’ 출시
현재 대부분의 개인 및 기업은 국내 외 컨설팅 업체에 신용평가를 의존해 오고 있다. 그러나 1년 전 KCB가 출범함으로써 금융사는 방대한 고객신용정보를 공유하게 되었고 이를 바탕으로 더 정밀한 신용평가를 관리하기 위해 스코어링 시스템을 재 구축하는 환경에 직면하게 되었다. 이에 한국 스코어링은 고객 평가 기준 및 모듈을 빠른 시간 내 개발하여 적용함에 있어 다양한 고객군들의 신용도를 평가 분석하여 고객사의 리스크를 최소화 하기 위해 향상된 기능의 신용평가 엔진인 “스코어 모델러”를 개발하게 되었다.
이번에 공식 출시하게 된 스코어 모델러(Score Modeler)는 스코어 카드 개발 전 단계를 지원할 뿐만 아니라 바젤 II 권고사항을 충족한다. 그리고 다년간의 컨설팅 노하우를 바탕으로 과학적이고 체계적으로 개발하여 사용자 편의성 위주의 GUI(Graphical User Interface)를 제공함으로써 현업담당자가 직접 스코어카드 개발이 가능하다는 특징을 가지고 있다.
적용사례는 경남은행을 비롯하여 현대캐피탈, 우리캐피탈, 르노캐피탈 등 금융권을 대상으로 다양한 프로젝트를 실행 한 결과 검증된 솔루션으로 인정받은 스코어 모델러는 업무기반의 표준화된 프로세스뿐만 아니라 신용평가 업무 지식을 반영할 수 있는 프로세스이다. 더불어 바젤 II에서 권고하고 있는 특정등급에 과도한 집중없이 등급간 일정 비율이 유지되고 내부감사 및 외부감독기관 등 제 3자가 이해할 수 있는 명확하고 자세한 프로세스와 문서화 기능을 제공한다. 그 밖에 통계적 방법에 기반한 샘플링을 지원하며 그룹핑 시간 단축을 위한 자동/수동 기능을 제공하고 스케일링, 시뮬레이션 등 다양한 기능을 제공 함으로써 스코어카드를 효율적으로 쉽게 개발 관리를 할 수가 있다.
한국 스코어링의 박영석 사장은 "특히 개인신용평가부문에서의 스코어링 엔진은 신용평가 업무지식 및 과학적인 통계기법의 독특성 때문에, 쉽게 개발할 수 없어 국내시장에서는 이와 유사한 제품은 존재하지 않으며, 기존 CSS컨설팅 업체에서는 SAS나 E-MINER등으로 개발하고 있으며 경쟁사제품으로는 국외의 미국 페어 이삭(Fair Isaac) 제품인 스코어빌더(ScoreBuilder)가 있지만 약 10억 정도의 고가품인 것으로 알고 있다. 현재 당사 제품과 기능적인 면에서 차이가 있지만, 추후 당사의 시스템을 장단기적으로 연구개발 하면 세계 시장에서도 경쟁력 있는 제품으로 가치가 있을 것이라 생각된다” 라고 언급하며 “스코어 모델러는 가격적인 측면에서도 타 제품과의 성능, 기능면에서 향후 경쟁력을 가지게 될 것이다” 라고 강조했다.
더불어 한국 스코어링의 박영석 사장은 적용범위를 신용평가 뿐만 아니라 카드사기(FDS) 및분석CRM,돈세탁방지 등 데이터를 기반으로 하여 비즈니스를 수행하는 모든 업무에 적용가능하며, 국내 금융기관뿐만 아니라 CRM에 해당하는 모든 서비스업체에 공급할 뿐만 아니라 향후 해외 금융기관으로의 제품 수출에 대한 강한 의지를 내비쳤다.
결론적으로 최초 국내 기술을 기반으로 개발된 신용평가 엔진인 “스코어 모델러”는 안정적이며 빠른 서비스를 구현함으로써 기업의 리스크 관리 및 업무효율의 극대화 등 경쟁력있는 기업 비즈니스를 이끌 수 있는 원동력이 될 것이며, 향후 보다 향상된 기술 개발을 통해 한국 경제의 신용평가 및 BI(Business Intelligence) 시장에 이바지 할 것으로 기대한다.
