최근 금융업종별 리스크지수 현황
동 리스크지수는 금융회사의 재무상태 뿐만 아니라, 거시경제 변수가 해당 금융업종의 성과에 미치는 영향 등을 감안하여 측정한 “금융업종별 리스크수준”을 의미하는 것임.
동 지수는 IMF의 금융건전성지표(FSI*: Finanal Soundness Indicators), 거시경제지표 및 공사 고유의 리스크평가지표 등으로 구성**되며,
* FSI : 90년대 후반의 금융위기 이후 IMF가 각국 금융시스템의 건전성 평가를 위하여 142개 국가를 대상으로 서베이 한 후 2003년에 발표한 금융건전성 지표
** FSRI의 구성지표 : 은행 31개, 저축은행 18개
’00년 3월말의 리스크 수준을 기준값 100으로 설정하고, 리스크지수가 하락하는 경우 리스크가 감소하는 것으로 인식
공사는 리스크지수의 변화추이를 분석하여 각 금융업종별로 리스크의 방향성과 변환점(turning point)을 판단하고, 금융회사에 대한 리스크감시 수준을 조정하고 있음.
□ 국내 은행업의 리스크지수는 지속적으로 감소하는 추세임
은행업종의 리스크지수는 ’06.12월말 현재 96.6로 전년말(96.8) 대비 소폭 하락하는 등 안정적인 추세를 유지하고 있음
특히, SK글로벌 부실화 및 신용카드사의 유동성 위기로 인한 일시적인 상승국면(’02.3/4～’03.1/4분기) 이후 하락국면 지속
이는 ’01년 이후 국내은행이 지속적으로 순이익을 창출하고 있는 가운데, ’06년말 현재 사상 최고수준의 자산건전성(고정이하여신비율 0.87%) 및 국제적 수준의 BIS자기자본비율(12.79%)을 시현하는 등 전반적으로 안정적인 리스크 수준을 보이고 있는 상황이 반영된 결과로 판단
□ 최근 저축은행업의 리스크지수는 하락하고 있는 추세임.
저축은행 업종의 리스크지수는 소액신용대출 부실화에 따라 ’02년 12월말 90.7로부터 ’05년 3월말 92.9까지 상승하였으나, ‘05년 6월말 92.7을 기록한 이후 하락추세로 반전하여 ’06년 12월말 현재 저축은행업종의 FSRI는 88.9 수준을 보이고 있음.
최근의 동 지수 하락은 당기순이익 시현 및 유상증자 등을 통해 저축은행들의 자기자본이 확충되었고, 부실 저축은행이 상당수 구조조정이 이루어진데 주로 기인하는 것으로 판단됨.
다만, 저축은행업의 리스크지수가 계속 하향안정화 되기 위해서는 PF 등 부동산관련업종에 대한 여신쏠림을 해소하고 안정적 수익기반 확충에 노력할 필요가 있음.
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상시감시2팀 김준기 팀장 02-758-0903