국민은행, BIS 산출에 대한 기본내부등급법(FIRB) 사용 승인 획득

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2008-01-22 09:03

서울--(뉴스와이어)--국민은행(행장 강정원, www.kbstar.com)이 최근 국내 은행 중 유일하게 금융감독원으로부터 신용 리스크 대비 자기자본비율(BIS) 산출에 대한 기본내부등급법(FIRB) 사용 승인을 획득했다.

이번 금융감독원의 FIRB 사용 승인에 따라, 국민은행은 한층 향상된 리스크 관리 능력을 바탕으로 유연한 영업전략을 구사할 수 있는 환경을 갖추게 돼 은행의 경쟁력 강화에 크게 기여할 전망이다.

기본내부등급법은 외부적격 신용평가기관의 평가결과를 활용하는 표준방법과 달리 은행이 거래 상대방의 신용평가를 자체적으로 수행하고 해당 결과를 반영할 수 있도록 허용하고 있다. 즉, 기업 여신에 대해서는 자체적으로 추정한 부도율(PD)을 사용할 수 있으며 소매 여신에 대해서 자체적으로 추정한 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD), 부도시 익스포져(EAD) 등과 같은 리스크 파라미터를 사용하여 위험가중자산 및 BIS 비율을 산출할 수 있다.

이를 위해 국민은행은 한국IBM GBS와 함께 LGD, EAD 등 리스크 파라미터 추정 및 BIS비율 산출의 기초가 되는 위험가중자산 산출시스템을 개발했다

이번 사용 승인에 따라 일차적으로 국민은행의 신뢰수준이 높아져 앞으로 국내외 자금시장에서 조달비용의 감소로 이어질 전망이다. 또한 거래 고객이나 상품에 내재된 리스크를 더욱 세분화하고 정교하게 측정해 신상품 개발과 신규 목표 고객군 발굴, 그리고 기존 고객에게 차별화된 접근이 가능해질 것으로 보인다.

한편 지난해 6월말 신용 리스크에 대한 자기자본비율에 대해서 표준방법이 아닌 기본내부등급법(FIRB)으로 산출하기 위해 국민은행을 비롯한 일부 은행들이 금융감독원에 사용승인을 신청했지만, 6개월여에 걸친 서류심사와 입점점검 등을 거쳐 유일하게 국민은행이 기본내부등급법의 사용승인을 받은 것으로 확인됐다.

국민은행은 2003년 7월부터 ‘바젤 2’ 협약에 대비하여 신용평가모델을 새로 도입하거나 기존 모델을 개선하였고, 리스크 파라미터 추정 및 BIS비율 산출의 기초가 되는 위험가중자산 산출시스템을 개발해 왔다. 또 신용 리스크 통제조직을 영업조직으로부터 분리시켜 국제적인 수준에 맞추는 등 약 4년간에 걸쳐 행내 자원을 투입하여 대비해왔다.

웹사이트: http://www.ibm.com/kr