한국거래소 시장감시위원회, 미결제약정제한수량 위반에 대한 회원제재 강화
‘08년도 금융시장위기로 인한 시장변동성 증가로 미결제약정수량제한규정을 위반한 건수가 급증(‘07년도 대비 116%↑)하여 이에 대한 신속하고 실효적인 규제 필요성 발생
※ 미결제약정(Open interest)
파생상품시장에서 선물/옵션의 신규 매수 또는 신규 매도를 통하여 발생한 계약으로 만기일 이전에 반대매매(매수 미결제약정 보유 시 매도, 매도 미결제약정 보유 시 매수)가 되지 않고 남아있는 기 약정된 수량으로 결제불이행 위험 및 시장안정을 위하여 보유한도수량을 제한
- KOSPI200선물 순미결제약정 제한수량 : 5,000계약
* 적격기관투자자의 경우 : 5,000~7,500계약
○ 부과대상 : 미결제약정수량제한 규정(파생상품시장업무규정 제 154조 및 동규정시행세칙 제162조) 위반
* 현재는 ① 자기주식매매의 신고관련규정 위반, ② 최종거래일의 프로그램매매현황 사전보고위반, ③ 프로그램매매 일일차익거래잔고 신고 및 호가표시 위반에 대해서만 약식제재금을 부과하고 있음
○ 약식제재금 부과방안
- 약식제재금 부과 최고한도인 200만원을 한도로 하여 다음 기준을 적용하여 부과
<부과기준>
- 기본부과금 : 10만원
- 추가부과금 : 미결제약정제한수량 초과 1계약당 1만원
약식제재금 부과에도 불구하고 지속적으로 규정위반 또는 위반수량이 과도한 경우 실지감리를 통하여 당해 회원에 대한 징계 등의 조치를 강화할 계획임
시행시기
시장감시규정시행세칙개정 및 회원 계도공문 발송 등을 거쳐 ‘09. 04. 01부터 시행할 예정임
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
한국거래소 시장감시위원회 감리부, 시장감시총괄부 감리부장 엄세용 02-3774-9250
