1분기 선물거래량 전년동기 대비 2배이상 증가

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2009-04-08 10:50

서울--(뉴스와이어)--‘09년 1분기 파생상품시장 개요

‘09년 1분기 선물시장은 변동성 증가 및 주식선물 거래증가 영향으로 전년동기 대비 일평균거래량(642,700계약)이 112.7%, 일평균거래대금(37조원)이 20.9% 증가 함에 따라 분기별 사상 최대 거래규모를 시현

코스피200옵션시장은 일평균거래량(10,217,662계약)이 전년동기 대비 15.9% 증가했으나, 하반기에 비해 변동성이 축소되어 ‘08년 전체대비 소폭 감소

상품별 일평균거래량은 코스피200선물 347,851계약(+68.7%), 주식선물 180,003계약 (+157.1%), 국채선물 76,301계약(+12.5%), 달러선물 38,001계약(+42.5%)으로 나타남

투자자별로는 코스피200옵션의 경우 외국인의 거래비중이 46.5%로 전년 동기 대비 6.5%p 증가하였고, 달러선물의 경우 개인의 거래비중이 14.8%로 전년동기 대비 12.1%p 증가

금년 들어 KRX 파생상품시장의 거래량이 증가한 것은 지난해 5월 신규상장된 주식선물의 거래가 활발하였고, 금융시장의 불확실성이 지속되면서 가격변동성도 여전히 높았기 때문인 것으로 판단됨

일평균 일간변동폭은 지난해 말에 비해 줄었으나, 지난해 초와 비교할 때 여전히 높은 수준임

* 국채선물 : 17틱(‘08. 1Q) ⇒ 28틱(‘09. 1Q), 달러선물 : 4원(‘08. 1Q) ⇒ 16원(‘09. 1Q)

주요 상품별 거래동향

‘09년 1분기 파생상품시장의 전체 일평균거래량은 금융시장 불확실성 지속 및 변동성 증가 등의 영향으로 전년동기 대비 19.1% 증가한 1,086만계약을 기록 하였으며, 일평균거래대금 역시 전년동기 대비 20.5% 증가한 38.2조원을 기록

선물시장의 일평균거래량(642,700계약)은 전년동기 대비 112.7% 증가하여 분기별 사상최고치를 경신(‘08. 4분기 62만계약)한 반면, 코스피200옵션시장(1,022만계약)은 15.9% 증가

주식선물의 일평균거래량은 전년대비 157.1% 증가하였고, 코스피200선물, 달러선물, 국채선물도 전년동기 대비 각각 68.7%, 42.5%, 12.5% 증가

선물시장의 일평균거래대금(37.2조원)은 전년동기 대비 20.9% 증가하여 분기별 사상최고치를 경신(‘08. 4분기 36.9조원)하였으며, 코스피200옵션시장(1조원)도 전년동기 대비 20.5% 증가

※ 코스피200선물의 거래대금 증가율(+17%)이 거래량 증가율(+68.7%)보다 낮은 것은 지수하락에 기인하며, 달러선물의 거래대금 증가율(+110.3%)이 거래량 증가율 (+42.5%)보다 높은 것은 환율상승에 기인함

국제 금융시장이 급변했던 지난 4분기에 비해 가격변동성이 줄어 들었으나 지난해 상반기에 비해 여전히 높은 수준을 보임

‘09년 1분기의 일평균 가격변동폭(일간)을 보면 국채선물이 28틱(’08년 1분기 17틱), 달러선물이 16원(‘08년 1분기 4원)으로 높게 나타남

투자자유형별 거래비중

투자자유형별로는 코스피200옵션의 경우 외국인의 거래비중이 46.5%로 전년동기 대비 6.5%p 증가하였고, 달러선물의 경우 개인의 거래비중이 14.8%로 전년동기 대비 12.1%p 증가

코스피200선물은 기관이 0.5%p 증가한 반면, 외국인은 0.6%p 감소하였으며, 코스피200옵션은 알고리듬 트레이딩 증가로 외국인이 6.5%p 증가

국채선물 및 달러선물은 기관투자가의 거래비중이 각각 86.1%, 81.4%로 높은 가운데, 증권·선물사의 비중이 각각 9.1%p, 17.5%p 증가

한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.

웹사이트: http://www.krx.co.kr