KTB index, 국고채ETF 상장후 최초 구성종목 변경
KTB index는 국고채 ETF*의 기초지수로서 실시간 순자산가치(NAV), 괴리율, 추적오차율 산출 등에 활용되고 있으며 국고채ETF 상장후 최초로 이루어지는 종목변경임
*KTB index는 KStar국고채, KOSEF국고채, KINDEX국고채, TIGER국채3 ETF의 벤치마크지수로 활용되고 있음
이번 종목변경으로 국고채 3년물 지표종목(국고9-2)이 지수에 새로이 편입되고 국고채 3년물 경과물(국고8-3)이 편출될 예정임
변경후 KTB index는 국고9-2, 국고8-6, 국고9-1 3종목으로 구성되며 지수의 종목변경은 3년 국채선물의 최근월물 변화에 따른 것임
구성종목 변경 후 KTB index의 듀레이션은 2.55년에서 2.86년으로 0.31년 길어지고, 표면금리(coupon)는 5.0%에서 4.5%로 0.5% 작아질 것으로 예상됨
한편, KTB index는 현재 KB자산운용, 우리자산운용, 한국투신운용, 미래에셋맵스자산운용 등 4개 자산운용사에서 국고채 ETF의 벤치마크지수로 채택하고 있으며, 이들 국고채ETF의 시가총액은 8,320억원(9/14현재)을 기록하고 있음
한국거래소(KRX) 개요
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