2009년 파생상품시장 불공정거래 예방활동 현황 및 시사점
이러한 사전예방활동의 하나인‘예방조치요구제도’는 건전한 시장질서를 해칠 우려가 있거나 불공정거래로 진행될 가능성이 높은 거래와 관련하여 해당 회원사로 하여금 건전한 거래를 계도하도록 하여 투자자에 대한 경각심을 고취시키기 위한 제도임
* 불공정거래 사전예방활동의 종류
파생상품시장에서는 회원사(증권·선물회사)에 대해 불공정거래 예방조치요구제도 위주로 운영되나, 현물시장에서는 거래소 회원사(증권회사)에 대한 불공정거래 예방조치요구제도, 투자자에 대한 시장경보제도 및 상장회사에 대한 조회공시제도 등을 운영
2009년 파생상품시장(ELW 포함)의 불공정거래 사전예방활동 현황
‘09년 12월 15일 현재 시장감시위원회에서 조치한 파생상품시장의 불공정거래 예방조치건수는 총837건으로 전년 동기(667건) 대비 25.5%(+170건) 증가하였음
세부 시장별로는 선물·옵션 시장에의 예방조치 건수가 전년(84건) 대비 211.9%(+178건) 증가한 262건으로 큰 폭의 증가세를 나타냄
특히 통화선물 및 주식선물 거래량 증가에 따른 불공정거래 사전 예방활동 강화로 관련예방조치건수가 증가함
유형별로는 통정·가장거래에 대한 예방조치 건수가 전년 동기대비 27.4%(+90건) 증가하여 가장 큰 폭의 증가세를 나타냄
연초 환율급등락과 통화선물거래단위 축소*(‘09.4.27)로 거래량이 증가한 통화선물 및 주식선물시장의 통정·가장거래에 대한 예방조치요구 증가가 주요 원인임
* 미국달러 : 5만달러→1만달러, 유로 : 5만유로→1만유로, 엔 : 5백만엔→1백만엔
알고리즘매매 등 新매매기법을 활용한 불공정거래에 대한 감시를 강화해 나가는 과정에서 허수성호가 및 분할호가 등에 대한 예방조치건수가 증가함(9건→36건, +300.0%)
자본시장법 시행(‘09.2.4)으로 ELW시장에서의 대상주식-ELW 연계 시세조종행위가 불공정거래행위로 추가됨에 따라 금년 들어 47건의 관련 예방조치 요구가 새롭게 발생함
시사점 및 향후 계획
‘09년도 파생상품시장에서는 거래양태 등에 비추어 불공정거래로 진행될 가능성이 높다고 판단되는 거래에 대하여 사후적발 보다는 선제적 예방에 주안점을 둔 감시활동을 하여 왔음
향후에도 우수한 IT기술을 바탕으로 나날이 고도화·지능화되는 불공정거래와 이종 상품간·시장간 연계매매 등 신종불공정거래 유형에 선제적으로 대응함은 물론
초단타매매 등 선진금융기법을 이용한 불공정거래의 진화에 대응하기 위한 관련시스템 개선도 추진해 나갈 계획임
아울러 (CME연계) KOSPI200선물 글로벌시장거래(’09.11.16) 및 추가 상장(’09.12.14)된 주식선물 종목에 대해서도 지속적인 모니터링을 통해 시장의 건전성 유지에 최선을 다할 예정임
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
한국거래소 시장감시위원회
시장감시3팀 팀장 홍순욱
02-3774-9080
이 보도자료는 한국거래소(KRX)가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
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2013년 8월 19일 06:00