미국달러선물 거래량 연간최대치 갱신 속 EFP 대량거래체결
○달러선물 직전최대치 : 500,363계약(‘10.1.15)
○달러선물 사상최대치 : 833,257계약(‘09.10.16)
시장관계자들은 금일거래량 급증의 주요원인으로는 작년 연말이후 꾸준한 상승세를 보이던 원달러 환율이 최근 글로벌 달러약세 기조의 영향으로 지속적인 하락세를 시현하면서 원달러환율의 일간변동성이 크게 증가한데다
금일종가 : 1,130.50(△4.50) - 연중최저 : 1,119.60(1.11) - 연중최고 : 1,172.50(2.8)
3월물 최종거래일(15일)을 앞두고 포지션 Roll-over거래의 영향으로 미국달러선물 근월물 및 차근월물 거래량이 급증한데 있는 것으로 분석
한편, 당분간 달러의 변동성에 기인한 달러선물 거래의 수요는 증가할 것으로 전망
맞춤형 달러선물 조기인수도제도(EFP)대량거래 체결
금일 1324만불 규모의 EFP제도를 통한 미국달러선물 거래가 성사되었는데 EFP는 수출입기업 등 실수요 기업의 환위험 편의증진을 위하여 ‘09년 8월 도입한 맞춤형 환위험관리제도로 저렴한 거래비용으로 현·선물 거래를 동시에 체결하는 장점으로 인해 ‘09년 11월 첫거래 이후 꾸준한 관심을 끌고 있음
‘09년 총4건, 155계약 체결, ’10년 총5건, 1,533계약 체결
* 금일 EFP 거래내역
매수:기타법인
매도:은행
체결수량:1,324계약
선물가격:1,134.3
현물가격:1,132.5
※ 참고사항
○ 미국달러선물 : 99년 4월 도입된 선물거래로 1계약당 미화 1만불을 기초자산으로 하며, 미래의 일정시점에 현재 정한 가격으로 미국달러를 인수 또는 인도하기로 약속하는 계약
원-달러 환율 변동위험을 관리하기 위한 헤지수단이나 환율변동에 따른 수익을 추구하는 투자수단으로 활용되며 현재 한국거래소에는 미국달러외에 일본엔화 및유로화선물상품이 상장되어 있음
○ 미국달러조기인수도제도(EFP) : 환율위험에 노출된 수출입 중소기업 등을 위해 ‘09. 8월 도입된 맞춤형 환위험관리 상품으로 통화선물과 이에 상응하는 현물을 동시에 맞교환하는 협의매매방식의 통화선물 거래제도.
보유중인 통화선물의 만기일 이전에 실물인수도가 필요할 경우, 보유중인 선물 계약을 만기일 이전에 조기청산(반대매매)하고 보유중인 실물을 인수도할 수 있음.
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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