증권·파생상품시장 결제리스크 관리시스템 구축추진
금일(6/14) 한국기업평가와 (주)더큰기술을 컨설팅 및 개발업체로 선정하여 프로그램 개발에 착수하였으며, 시스템 테스트를 거쳐 금년말부터 가동 예정
시스템 구축내용
【 결제리스크 관리시스템 구성 】
회원 결제불이행 리스크 관리:[회원 재무상황 모니터링]
거래소의 손실리스크 관리:[회원 결제포지션 시장리스크 산출]
결제이행재원 규모의 관리:[회원별 최대 결제금액 산출]
파생상품시장증거금률 관리:[상품별 변동성 측정]
① 회원 결제불이행 리스크 관리
회원의 결제이행능력을 파악하기 위하여 회원 결제포지션 및 장단기 재무상황을 다양한 지표를 통해 분석·관리. 주시회원에 대하여는 결제이행상황 집중 모니터링 실시
② 거래소의 손실리스크 관리
회원의 결제불이행으로 거래소가 결제이행재원을 투입하여 결제를 종결한 경우 시장가격 변동으로 인하여 거래소가 입을 수 있는 손실의 측정 및 관리. 정상적인 시장상황이나 위기상황에 적합한 VaR, Stress test 등의 통계기법을 활용하여 발생가능한 손실의 크기를 평가
③ 적정 결제이행재원 규모의 관리
회원의 결제불이행시 당일 결제를 즉시 종결할 수 있는 거래소의 적정 결제이행재원 필요액 규모 산정. 거래소의 결제이행보증을 위해 필요한 재무자원 확보필요
④ 파생상품시장 증거금률 관리
파생상품시장의 결제이행 담보금 성격인 거래증거금 관리를 위하여 상품별 기초자산 가격변동성을 매일 측정하여 적시에 적정수준의 증거금률을 결정할 수 있도록 지원
기대 효과
글로벌 금융위기 등 경제상황 급변에 따른 회원 결제불이행 리스크를 상시 모니터링 및 선제대응 할 수 있는 기반을 마련함으로써 자본시장의 안정성 제고
증권·파생상품 거래규모 확대 등 시장의 양적 성장에 따른 회원의 결제리스크 증가에 효과적으로 대응 가능
또한, 거래소는 결제리스크 평가정보를 해당회원과 공유함으로써 상대적으로 리스크관리기능이 취약한 중소형 회원사에 대한 업무지원 및 서비스 제공 가능
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
한국거래소 파생상품시장본부 청산결제총괄팀 증권청산결제운영팀
팀장 서충열
051-662-2831
이 보도자료는 한국거래소(KRX)가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
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2013년 8월 19일 06:00