BCBS, 강화된 국제은행자본규제 기준 발표
* 지난 7.26일 GHOS회의에서는 강화된 자본의 정의(much stronger definition of capital) 등 규제의 기본틀에 대해 합의한 바 있음
새로운 자본규제 개혁안에서는 최소필요 보통주자본비율이 현행 2%에서 4.5%로, 보통주자본을 포함한 Tier1자본비율은 4%에서 6%로 상향조정
지난 7월 GHOS회의시 자본의 인정요건이 강화된 가운데, 동 자본규제 개혁안 타결로 최소필요 보통주자본비율도 상승하여 Tier1자본중 보통주자본의 비중은 75% 이상으로 높아지게 됨. 한편, 현행 8%인 총자본기준 최소필요자본비율은 그대로 유지
아울러 동 개혁안에는 은행들이 금융·경제상의 위기발생시 손실흡수에 이용할 수 있도록 보통주자본만으로 보유해야 하는 손실보전 완충자본(capital conservation buffer)의 의무적립비율을 위험가중자산대비 2.5%로 결정
또한, 거시건전성 측면에서 시스템리스크 축적을 야기하는 과도한 신용팽창 발생시 경기대응 완충자본(counter-cyclical buffer)을 0%～2.5%범위내에서 추가 적립토록 함
한편, 새로운 자본규제개혁안의 향후 이행시기와 관련하여서는 최소필요자본비율은 ‘13년부터 매년 단계적으로 규제수준을 높여 ’15년부터 최종 규제수준으로 전면 이행키로 함
다만, 총자본비율(8.0%)은 ‘13년부터 전면 이행하며, 손실보전 완충자본은 ’16년부터 단계적으로 수준을 높여 ‘19년 전면 적용
금번회의에서는 규제강도(calibration)와 이행계획(phase-in arrangements)에 대해 각국의 이해가 첨예하게 대립됨에 따라 순조로운 합의도출이 어려운 여건이었음
이러한 상황에서 ‘G20 의장국’인 우리나라는 11월 서울 G20 정상회의에의 최종안 제출*이 GHOS에 부과된 중요 임무임을 재차 강조하고 회원들간 이견조정을 주문하는 등 합의안의 타결을 주도하였음
* 발표문에 동 내용을 명시적으로 포함(These capital reforms, ... and will be presented to the Seoul G20 Leaders summit in November)시키는 데 기여
아울러 김중수 총재는 시스템적으로 중요한 은행들(systemically important banks)에 대해서는 추가자본부과(capital surcharges) 등을 통해 최소필요자본 수준 이상의 손실흡수력을 지닐 필요가 있음도 강조하였음
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