한국거래소, 프로그램매매에 대한 시장감시 개선 추진
*‘프로그램매매 호가표시의무’: 차익거래 또는 비차익거래를 하고자 하는 투자자는 프로그램매매에 대한 시장정보 제공 차원에서 이를 프로그램매매로 호가표시 하여야 함
· 차익거래 : 주식바스켓과 선물(옵션)의 가격차이를 이용하여 연계거래 하는 행위
· 비차익거래 : 동일인이 일시에 지수구성종목 중 일정 수(유가:15종목, 코스닥:10종목) 이상을 거래하는 행위
주요 개선내용
1. 단일가매매 호가시간대에 프로그램매매 호가표시의무 적용
현재 접속매매시간(통상 09:00~14:50) 위주로 적용하고 있는 프로그램매매 호가표시의무를 단일가매매시간(08:00~09:00, 14:50~15:00)에도 확대 적용
프로그램매매 호가표시 적용시간 확대를 통해 투자자에게 전달되는 프로그램매매 공시정보의 정확성 제고
(현행)접속매매시간 위주로 프로그램매매 호가표시의무 적용
(개선)접속매매시간 뿐만 아니라 단일가매매시간에도 프로그램매매호가표시의무 적용
자산운용사의 펀드 대표계좌 프로그램매매 호가표시의무위반 여부에 대한 소명방법 간소화
회원사는 펀드 대표계좌의 펀드별 주문내용이 프로그램매매 호가표시의무위반에 해당하지 아니함을 소명하고자 하는 경우
별도의 서면자료 제출 없이 심리자료관리시스템(http://sims.krx.co.kr)을 통한 펀드별 주문내용에 대한 준법감시부서의 확인결과 통보로 처리완료(‘10.6월 先시행)
(기존)서면증빙자료 제출
(개선)확인결과 온라인 통보(별도 자료제출 없음):심리자료관리시스템(http://sims.krx.co.kr)
* 펀드 대표계좌 : 자산운용사의 경우 다수 펀드와 관련된 주문내용을 하나의 계좌로 통합해서 제출(계좌 관리 및 주문내용에 대한 내부통제에 유리)
3. 최종거래일 프로그램매매 사전보고유형 및 처리방식 합리화
최종거래일 프로그램매매 사전보고유형을 단순화하고 보고된 수량에 대한 상호 검증 과정을 도입함으로써, 회원사의 업무 편의성을 높이는 동시에 정확한 사전보고수량이 투자자에게 제공되도록 함
‘최종거래일 프로그램매매 사전보고제도’ : 선물·옵션 최종거래일에 종가단일가매매시간에 프로그램매매호가를 제출하고자하는 경우에는 그 내용을 미리(장종료 15분전까지) 거래소에 보고하여야 함
향후 계획
‘10.9.30일 회원사 프로그램매매 담당자 등을 대상으로‘프로그램매매 보고제도 시장감시 개선방안’설명회를 개최하여, 개선된 프로그램매매 시장감시방안을 설명하고 회원사의 의견을 수렴한 후 향후 제도 개선에 적극 반영할 계획
프로그램매매에 대한 시장감시 개선방안은 각 회원사의 준비기간 등을 고려하여 연내 본격적인 시행에 들어갈 예정
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
한국거래소 시장감시위원회 시장감시부
시장감시3팀 팀장 오현욱
02-3774-9080
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