BIS의 ‘세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사’ 결과

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2010-11-16 11:53

서울--(뉴스와이어)--I. 조사개요

BIS는 우리나라 시각으로 11.16일 오전 5시에 2010.6월말 세계 외환 및 장외파생상품 시장의 거래잔액을 조사*하여 발표

* BIS는 시장동향 파악 등을 위하여 1989년부터 3년마다 각국 중앙은행과 공동으로‘외환 및 장외파생상품 시장 조사’를 실시

총 거래잔액은 명목잔액(notional amounts outstanding)과 총 평가손익(gross positive and negative market values)으로 구분

우리나라는 1998년 이후 다섯번째 참여하고 있는데 이번 조사는 거래실적이 없는 3개 국내은행 및 외국계은행(SC제일, 한국씨티)을 제외한 13개 국내은행을 대상으로 실시

Ⅱ. 조사결과

1. 세계 외환 및 장외파생상품 시장

가. 명목잔액

2010.6월말 현재 세계 외환 및 장외파생상품 거래의 명목잔액은 582.7조달러로서 2007.6월말(507.9조달러) 대비 14.7% 증가

거래종류별로는 금리 및 환율 변동성 확대로 시장참가자들의 헤지 및 투기거래 수요가 늘어남에 따라 금리파생상품 및 외환상품*의 거래잔액이 크게 증가(각각 +25.4%, +9.3%)

* 외환상품(foreign exchange contracts)은 선물환, 외환스왑, 통화스왑, 통화옵션 등을 지칭

반면 주식·상품(commodity)·신용파생상품의 거래잔액은 크게 감소(각각 -27.8%, -60.4%, -38.5%)

전체 거래잔액에서 차지하는 비중도 금리파생상품 및 외환상품이 대부분(각각 82.1%, 10.8%)

나. 총 평가손익

2010.6월말 세계 외환 및 장외파생상품 거래의 총 평가손익*은 24.7조달러(명목잔액 대비 4.2%)로 2007.6월말(11.1조달러) 대비 121.9% 증가

* 외환 및 장외파생상품 계약 잔액을 조사시점의 시장가격으로 평가한 평가이익과 손실 규모(절대값)의 합계

금리파생상품 및 외환상품의 거래잔액이 크게 늘어난 가운데 이들 거래의 변동성이 확대됨에 따라 금리파생상품 및 외환상품의 평가손익도 큰 폭 증가(각각 +175.0%, +95.8%)

2. 우리나라의 외환 및 장외파생상품 시장

가. 명목잔액

2010.6월말 우리나라 외환 및 장외파생상품 거래의 명목잔액은 1조 3,530억달러로 2007.6월말(1조 3,803억달러) 대비 2.0% 감소

이는 세계 외환 및 장외파생상품 거래 명목잔액의 0.23% 수준

거래종류별로는 외환상품이 38.0% 감소한 반면 금리파생상품 및 주식연계 파생상품은 각각 39.4% 및 62.5% 증가

나. 총 평가손익

2010.6월말 우리나라 외환 및 장외파생상품 거래의 총 평가손익*은 465.5억달러(명목잔액 대비 3.4%)로서 2007.6월말(252.0억달러) 대비 84.7% 증가

* 외환 및 장외파생상품 계약 잔액을 조사시점의 시장가격으로 평가한 평가이익과 손실 규모(절대값)의 합계

이는 세계 외환 및 장외파생상품 거래 총 평가손익의 0.19% 수준

거래종류별로는 외환상품의 총 평가손익이 동 기간중 95.5% 증가하였으며 금리파생상품의 총 평가손익도 65.6% 증가

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