한국은행, ‘외화자산 운용관리 시스템’(FROMs) 가동
이번에 가동한 신시스템은 한국은행이 2,000억 달러가 넘는 외환보유액을 운용관리 함에 있어 자산운용-위험관리·성과평가-자금이체·회계처리 업무가 상호 연결되어 외화자산운용 업무를 일괄하여 종합적으로 자동처리 할 수 있게 되었으며 외부의 해외경제정보통신망과도 상호 연결됨으로써 종합적이고 효율적인 시장 분석이 가능하게 되어 향후 외화자산 운용 관리업무가 더욱 선진화될 수 있는 토대를 마련하였음
기념식에서 박승 총재는 투자환경의 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 新시스템을 부단히 개선하고 발전시킬 것을 당부하였음
외화자산 운용관리시스템(FROM 시스템) 가동(FROM : Foreign Reserves Operation & Management)
1. 新 시스템의 개발경위
투자상품의 확대와 투자운용 관리기법의 다양화에 효율적으로 대응하기 위하여, 2004년 4월부터 외화자산 운용관리 전산시스템의 구축을 본격적으로 추진
1997년 외환위기로 200억달러까지 줄어 들었던 우리나라의 외환보유액은 국민들의 노력으로 외환위기 이후 7년이 지난 현재에는 2000억 달러를 넘어 일본, 중국, 대만에 이어 세계 4위의 규모에 이르게 되었음
급격히 늘어난 외환보유액이 국가 비상자금의 역할을 충분히 수행할 수 있도록 유동성과 안전성을 갖추어야 하는 것은 물론, 수익성을 높여 국가의 부를 증대시켜야 한다는 요구도 점점 커지고 있음
이러한 시대적 요청에 대비하여 한국은행은 그동안 외화자산 운용관리 조직을 혁신하고 전문 운용인력을 확충하는 동시에 선진적인 전산시스템을 갖추기 위한 작업을 진행하여 왔으며
지난 1년간 각고의 노력을 기울인 끝에, 외화자산 운용과 관리업무를 상호 연계하여 종합적으로 자동 처리하는 전산시스템(FROM 시스템)을 구축
이 전산시스템의 구축작업에는 한국 IBM, 한국채권연구원, 노아 에이티에스(NOA ATS), KAIST 등 개발회사 직원과 외화자금국, 외자관리실, 전산정보국 및 관련부서 직원들이 참여하였음
2. 新 시스템의 구축내용
시장분석·자산운용(Front Office)과 위험관리·성과평가(Middle Office) 및 자금이체·회계처리(Back Office) 업무를 상호 연계하여 종합적으로 자동 처리하는 전산시스템으로 개발
신 시스템은 해외 경제정보 통신망, 주전산시스템(전산정보국) 및 해외데스크(뉴욕과 런던)와 상호 연결한 통합 Network으로 구축함
해외 경제정보 통신망(Bloomberg, Lehman Live, Telerate, Reuter)으로부터 환율과 채권가격 등을 자동으로 입수하여 자산운용, 포트폴리오 분석, 위험측정과 성과평가에 활용
거래내역을 입력하면 자동으로 SWIFT전문을 생성하여 결제처리하고, 주전산시스템에서 회계처리 외화자산 운용관리시스템
3. 新 시스템 구축의 효과
新시스템은 국제금융시장에 내 놓아도 손색이 없는 최신 시스템으로서, 외화자산 운용 관리업무가 더욱 선진화될 수 있는 토대를 마련
新시스템은 시장정보의 자동입수·분석, 거래내용 입력, 결제전문 생성, 회계처리, 리스크관리, 성과평가에 이르는 일련의 과정들을 상호 유기적으로 연결하고 자동화하여 업무효율을 크게 제고함
1) 투자 의사결정의 지원기능 강화
新시스템에는 자산운용담당자의 의사결정을 지원하는 기능이 대폭 강화되어 포트폴리오 운용자가 환율이나 금융상품 가격 등의 변화에 따른 자산가치 변화를 직접 분석하고 미래의 수익률을 예측할 수 있는 기능을 갖추었음
2) 성과평가단위와 평가기법의 다양화
성과분석 단위를 자산종류별, 운용통화별, 투자지역별, 운용 데스크별, 포트폴리오별로 자유롭게 변경 가능하며, 개인별 성과도 분석할 수 있도록 함으로써 성과급제도를 적용할 수 있는 기반을 마련함
위험조정 성과평가, 성과 요인분해, 장세 판단능력 평가 등 다양한 평가기법을 도입하여 운용결과에 대한 feedback 기능을 대폭 강화함
3) 다양한 금융상품에 대한 투자지원
新시스템은 투자대상의 다양화 추세에 발맞추어 고정금리채권은 물론이고, 변동금리채권, 주택저당증권(MBS), 자산담보부증권(ABS), 인플레이션 연계채권(TIPS) 등의 특수채권에 대한 투자도 지원함
선물, 옵션, 스왑과 같은 다양한 파생금융상품도 손쉽게 처리할 수 있게 하였으며, 향후 투자대상 확대에 대비하여 유연한 구조로 설계함
4) 각종 리스크의 관리기능 개선
종전의 리스크 관리시스템을 新 전산시스템에 연결, 통합하여 보다 체계적으로 리스크를 관리할 수 있게 하였으며, 리스크관리부서에서 운용담당자의 투자운용 상황을 실시각(real time)으로 모니터링 할 수 있게 하는 등 리스크 관리기능을 한층 강화하였음
4. 新 시스템 가동식에서 朴 昇 總裁의 당부
직원들의 외화자산 운용관리 능력을 배양하여 세계 어느 자산운용사에도 뒤지지 않는 성과를 올릴 수 있도록 최선의 노력을 기울이면서, 투자환경의 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 新시스템을 부단히 개선하고 발전시킬 것을 당부
국제금융시장에서는 지금 이 시각에도 새로운 투자상품과 투자기법이 개발되는 등 투자환경이 끊임없이 변해가고 있으며, 전산시스템 구축에 필요한 정보통신기술도 나날이 발전하고 있음
금번 구축한 이 시스템을 앞으로도 부단히 개선, 발전시키고 새로운 외화자산 운용관리 기법을 도입, 적용하는데 최선을 다 해주기 바람
아울러 직원 모두가 외화자산 운용관리 분야의 최고 전문가가 되어 소중한 외환보유액의 가치를 안전하게 지키면서도 세계 어느 자산운용사에도 뒤지지 않는 성과를 올릴 수 있도록 최선의 노력을 기울여 주기 바람
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