사후위탁증거금 관련 규정 위반 회원사에 대한 제재조치

뉴스 제공

2010-12-17 11:02

서울--(뉴스와이어)--감리실시 배경

한국거래소 시장감시위원회(위원장 李喆煥)는 글로벌 금융위기 이후 파생상품에 대한 리스크관리 강화 필요성이 대두되어 회원사들에게 다양한 선제적 예방활동을 펼쳐왔음

특히, 사후위탁증거금관련 파생상품시장업무규정 위반은 시장의 공정한 거래질서 저해는 물론 결제불이행이 발생할 경우 시장의 안정성과 신뢰성이 크게 손상될 수 있으므로 수차례 예방활동 및 계도공문 발송 등의 조치를 취하였음

< 그간의 교육 등 예방활동 >
· 사후위탁증거금 관련 규정 준수교육 3회 실시(‘09.9.21, ‘10.4.6, ’10.10.12) 및 감리실시 예고
· 사후위탁증거금 예탁관련 계도공문 발송(‘09.11.24)

【공문내용(요약)】
한국거래소 파생상품시장업무규정 제124조(수탁의 거부) 제1항 제2호 및 제133조(사전·사후 위탁증거금의 적용위탁자)제2항의 규정에 따라, (예탁시한) 당일 또는 익일 10:00 이내에서 회원이 정하는 시간까지
- 당일 사후위탁증거금을 예탁하지 아니한 위탁자의 경우 익일 장개시부터 증거금 예탁시까지 수탁을 거부하고 예탁시 수탁을 재개하여야 함

따라서, 시장감시위원회는 ‘2010년 연간감리계획 일정’에 따라 규정준수 이행여부를 확인하기 위하여 지난 9월～10월(‘10.9.9～10.20)동안 이에 대한 실지감리를 실시하였고 옵션만기일(11/11) 주가급락사태와 관련된 회원사에 대해서도 감리를 실시(‘10.11.16～11.18)하였음

감리 및 조치 결과

감리결과 그동안 수차례에 걸쳐 교육 및 계도공문발송 등 선제적 예방활동에도 불구하고 ‘사후위탁증거금 관련 파생상품시장업무규정’을 위반한 일부 회원사가 발견되었음

ㅇ 위반내용
- 예탁시한을 넘겨 위탁증거금을 징수하였고 위탁증거금이 예탁되지 않았는데도 증거금을 증가시키는 주문을 수탁
(관련규정) 파생상품시장업무규정 제124조 및 제133조

이에 시장감시위원회는 '10.12.16 제10차 회의를 열고 ‘삼성선물(주)’ 및 ‘신한금융투자(주)’에 대하여는 ‘회원경고’조치를 하였음

※ 조치배경
ㅇ 증거금 관련 규정은 글로벌 금융위기 등으로 촉발된 금융기관의 리스크관리 차원에서 엄격한 준수가 요구되는 사항으로 설명회, 교육, 계도공문 등을 통하여 수차례 강조하였음에도 불구하고 발생한 점 등을 감안하였으며 규정을 성실하게 준수한 회원과 위반한 회원간 형평성 문제가 발생할 소지가 있는 등 일부업계의 불건전 관행을 개선할 필요성이 있음

향후계획

시장감시위원회는 앞으로도 시장의 안정적 운영 및 자본시장의 신뢰유지를 위하여 상기 위규행위에 대해서는 회원감리를 강화할 예정*이며, 향후 동일 위규행위가 발생될 경우 엄중한 제재조치를 취할 예정임

* '11. 1/4분기 전 회원사를 대상으로 사후위탁증거금 관련 감리실시 예정
* 옵션만기일(11/11) 주가급락관련 사후위탁증거금 사안은 현재 검토중에 있음

한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.

웹사이트: http://www.krx.co.kr