2010년 파생상품시장 결산…세계적 변동성 지속에 파생상품 수요 증가
'10년 파생상품시장은 일평균거래량이 전년대비 21.4% 증가한 1,495만계약을 기록.
선물시장의 일평균거래량(900,354계약)은 전년대비 17.1% 증가하였으며, 옵션시장의 일평균거래량(14,047,453계약)은 21.7% 증가.
상품별로는 코스피200선물의 성장세가 5.2%대로 주춤하였으나, 3년국채선물 및 미국달러선물의 거래량이 각각 40.1%, 22.9% 증가.
증권사의 금융상품시장 참가 본격화로 3년국채선물(111,010계약), 미국달러선물(261,727계약)의 일평균거래량이 각각 40.1%, 22.9% 증가.
또한, 주식선물이 10개종목 추가상장의 영향으로 일평균거래량(178,159계약)이 21.9% 증가하는 등 최대치를 갈아치움.
기관의 참여 확대, 변동성 증가 등으로 코스피200옵션의 일평균거래량(14,047,405계약)도 전년대비 21.7% 증가.
일평균거래대금은 전년도 대비 31.8% 증가한 57조원을 기록.
선물시장 및 옵션시장 공히 전년대비 각각 32.0%, 25.0% 성장.
코스피200선물(39.6조원), 국채선물(12.3조원), 달러선물(3.0조원), 코스피 200옵션(1.3조원) 공히 일평균거래대금 최고치를 기록.
'09년 11월 CME연계 코스피200선물 글로벌시장 개설이후, ‘10년8월 Eurex연계 코스피200옵션 글로벌시장을 추가 개설하여 야간 시간대 투자자의 리스크 관리수단을 다양화하였으며, 미니금선물 신규 상장, 10년국채선물 제도개선 등을 통하여 상품 다양화 및 저유동성 상품 거래활성화를 도모.
CME연계 코스피200선물시장은 ‘09. 11. 16일 개장 이후 거래량이 지속적으로 증가하여 일평균거래량 3,798계약 시현(’09년 평균 705계약)
‘10. 8. 30일 개장한 Eurex연계 코스피200옵션시장은 마켓메이커의 유동성 공급이 작동되면서 일평균거래량 1,932계약을 시현.
선물상품 다양화를 위하여 ‘10. 9. 13일 신규상장한 미니금선물의 거래량은 일평균 400계약을 넘어섬(일평균 406계약).
'10.10.25일 제도개선을 통해 투자자의 거래편의를 도모한 10년국채선물은 시장참가자가 증가하며 일평균거래량 675계약을 시현.
기관 및 외국인 거래 비중은 증가, 개인 비중 둔화 현상으로 투자자군 간의 균형 발전 등 긍정적 신호.
코스피200선물 및 주식선물은 주가연계 파생상품의 헤지거래 수요가 증가하면서 기관 및 외국인의 거래비중이 증가하고 개인의 비중은 감소.
코스피200옵션은 기관의 비중이 증가하고 개인 및 외국인의 비중이 감소하는 등 투기적 거래수요가 감소.
3년국채선물의 경우, 기관 및 외국인의 거래비중이 소폭 감소하고 개인의 비중이 증가.
기관의 비중 감소에도 여전히 기관 중심의 시장으로 성장(‘10년 비중 83.4%,)하였으나, 투자자 저변이 다양화되는 양상.
미국달러선물의 경우, 기관의 비중이 크게 감소하고 외국인 및 개인의 비중이 급증.
거래단위 인하(‘09.4)이후 실제 헤지수요 중심의 개인 및 외국인의 거래비중이 급증, 수출입 중소기업 등의 헤지수단 제공이라는 본래 취지의 거래가 증가하는 추세.
금년에도 시장참가자의 다변화 및 상품선물 등 파생상품 라인업의 확대를 통한 시장의 질적 성장 기대.
'11년에는 국내 경제성장률 상향조정 및 유럽재정위기, 인플레이션, 지정학적 리스크 부각, 외국인에 대한 자본통제 등 향후 전망이 엇갈리면서 기초자산의 변동성이 확대될 가능성이 높아 파생상품을 활용한 위험관리가 더욱 부각될 것으로 예상.
CME연계 코스피200선물시장 및 Eurex연계 코스피200옵션시장을 이용한 외국인 등 다양한 투자자의 글로벌시장 참여가 본격화 될 것으로 예상되어 야간시장의 활성화도 기대되며, 증권사의 금융파생상품시장 참여가 본격화되어 3년국채선물 및 미국달러선물 등 금융파생상품의 거래가 더욱 활발해질 것으로 전망.
국내 파생상품시장은 코스피200 선물·옵션외에 통화 및 채권 파생상품, 상품(commidity)선물시장 등으로의 균형적 발전을 기대, 특히, 우리나라의 파생상품시장은 동북아 금융허브라는 국가적 아젠다의 달성을 위한 전략의 일환으로 아시아 시장에서 상해의 주식, 홍콩의 통화시장에 견주는 금융시장으로 육성하기 위한 노력 경주.
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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