옵션만기일('10.11.11) 주가지수 급락 등 관련 감리결과 회원사에 대한 제재조치

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2011-02-25 11:45

서울--(뉴스와이어)--국거래소 시장감시위원회(위원장 李喆煥)는 ‘11. 2. 25 제1차 회의에서 옵션만기일(’10.11.11) 주가지수 급락과 관련한 한국 도이치증권(주)와, 사후위탁증거금 관련 규정을 위반한 하나대투증권(주)의 감리결과를 토대로 해당 회원사 및 관련 직원에 대하여 다음과 같이 조치하였음.

1. 한국 도이치증권(주)

- 조치배경 및 조치내용

한국 도이치증권(주)은 공정거래질서를 저해하는 주문을 수탁하였을 뿐만 아니라, 스스로도 자기상품계좌에서 대량으로 매도함으로써, 시세에 부당한 영향을 미치고 특정 위탁자가 부당이득을 취하는데 상당한 역할을 하여 시장의 공신력을 실추시켰음

또한, 프로그램매매 사전보고의무 등 관련 보고의무도 위반함으로써 공시정보의 신뢰를 훼손시키고 투자자들의 투자판단에 혼란을 초래하였음

따라서, 시장감시위원회는 동 사안 위규정도의 심각성과 중대성을 감안하여 한국 도이치증권(주)에 대하여 회원제재금의 최고액에 해당하는 ‘10억원’을 부과하고, 동 사에 근무하는 관련 직원(1인)에 대하여 ‘면직 또는 정직’, 직원(2인)에 대해서는 ‘감봉 또는 견책’에 상당하는 징계를 요구하였음.

위반내용

공정거래질서를 저해하는 연계 주문 및 대량 주문 수탁 : 풋옵션을 대량으로 매수한 후 주식을 대량(2조4,353억원)매도하는 주문(직전가 대비 평균 ↓5.16%)을 수탁함으로써, 코스피지수 및 코스피200지수에 부당하게 영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 특정 위탁자가 거액의 부당이득을 취하는데 상당한 역할을 하였음

자기상품계좌에서 공정거래질서를 저해하는 대량호가 제출 : SKT, KT 보통주 2개 종목에 대해 시장수급상황에 비추어 과도한 물량을 7～8차례에 걸쳐 순차적으로 매도함으로써, 코스피지수 및 해당종목의 시세에 부당한 영향을 미쳤음

불공정거래 예방을 위한 회원의 보고의무 위반 : 최종거래일 종가결정시간에 특정 위탁자가 대량의 매도 주문을 제출할 예정이라는 정보를 사전에 인지하는 등 이상거래의 징후를 알고 있었음에도 불구하고, 동 내용을 거래소에 보고하지 않음으로써 불공정거래의 사전예방조치 기회를 상실케 하였음

프로그램매매 관련 보고의무 위반 등 : 최종거래일 종가결정시간대에 대량의 프로그램매매 매도주문을 제출 예정이라는 사실을 14시25분에 인지하여 보고시한(14:45)까지 충분히보고할 수 있었음에도 불구하고 지연보고(14:46)하였으며 일일지수차익거래잔고현황에 대해 ‘주식+주가지수옵션(합성선물)’으로 구성된 차익거래를 ‘주식+선물’로 사실과 다르게 보고함으로써 시장에 잘못된 정보 내지 왜곡된 정보를 제공하였음

2. 하나대투증권(주)

파생상품시장의 사후위탁증거금 관련 규정 위반 : 하나대투증권(주)는 파생상품거래의 사후위탁증거금을 시한을 넘겨 징수하였고, 위탁증거금이 예탁되지 않았는데도 추가로 매매주문(증거금을 증가시키는 주문)을 수탁함으로써 관련 규정(‘파생상품시장의 사후위탁증거금’관련 규정)을 위반하였음

이에 따라 하나대투증권(주)에 대하여 ‘회원경고’ 조치함

3. 기타

시장감시위원회는 향후에도 선의의 투자자를 보호하고 자본시장의 건전성을 제고하기 위하여 위탁자의 주문을 수탁처리하거나 자기상품매매를 하는 과정에서 공정거래질서를 저해하거나 내부통제를 소홀히 하는 회원에 대하여는 보다 엄정하게 조치할 예정임

한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.

웹사이트: http://www.krx.co.kr