BCBS, ‘글로벌 시스템 중요은행 규제 관련 공개권고안’에 대한 합의 도출
* Meeting of Governors and Heads of Supervision(이하 GHOS 회의)
** Global Systemically Important Banks(이하 G-SIBs)
‘공개권고안’에 담긴 G-SIBs 규제체계는 G-SIBs의 복원력 강화 및 시스템중요도 축소에 크게 기여할 것으로 기대
‘공개권고안’은 7.18일 금융안정위원회(FSB)*에서 최종 검토될 예정
* 글로벌 시스템 중요 금융기관(G-SIFIs)의 도덕해이 방지를 위한 종합적인 규제체계를 마련중
同 ‘공개권고안’은 7월말경 외부로 공표*되어 공개적인 의견 수렴 절차를 거칠 계획
* ‘국가간 정리체계’ 및 ‘손실부담채권(bail-in debt)#’ 관련 공개권고안도 함께 공표될 예정
# G-SIB이 발행한 선순위채권에 대한 투자자가 G-SIB 실패에 따른 손실발생시 이를 일정부분 부담하도록 설계된 채무증권
‘공개권고안’ 주요 내용은 다음과 같음
o (G-SIBs 선정방식) 국제 영업활동의 강도(cross-jurisdictional activity), 규모(size), 상호연계성(interconnectedness), 대체가능성(substitutability), 복잡성(complexity) 등 5개 부문의 지표에 근거한 지표기준법(indicator-based approach)을 기반으로 G-SIBs를 선정
o (추가자본 부과방식) 선정된 G-SIBs에 대해 시스템중요도에 따라 보통주자본 기준 1.0∼2.5%의 추가손실흡수력(자본)규제를 부과
일단 특정 SIB가 최상위 추가자본(2.5%) 규제를 받게 되면 同 SIB는 자신의 시스템중요도를 극대화시키려는 인센티브가 발생하게 됨
→ 이에 따라 최상위 추가자본 규제대상은행이 시스템중요도를 추가로 확대할 경우 1%의 추가자본 적립을 의무화(총 3.5%)
o (경과조치) 추가손실흡수력 규제에 대해서는 2016.1.1일~2018년말까지 경과기간(phase-in period)을 부여하고 2019.1.1일부터 전면 시행될 예정(자본보전완충자본 및 경기대응완충자본과 동일)
o (조건부자본) 추가자본은 보통주자본으로 적립해야 함
아울러 조건부자본*은 각국이 국제적인 최소수준보다 더 높은 규제를 부과하고자 할 경우 추가자본으로 인정하는 방안에 대해서는 계속 검토할 예정
* G-SIB의 계속적인 영업활동을 지원하기 위해 G-SIB 손실발생 우려시 G-SIB이 발행한 후순위채권에 대한 투자자가 보통주로의 전환 등을 통해 손실을 부담하도록 설계된 채무증권
금번 회의에서는 G-SIBs가 추가로 부담해야 하는 자본적립 규모, 추가적립대상증권 등에 대해 각국의 이해가 첨예하게 대립되었음.이러한 상황에서 추가자본 적립규모와 관련한 중재안이 최종 합의안으로 채택되었음
한편 차기 GHOS 의장으로는 영란은행 Mervyn King 총재가, 바젤은행감독위원회(BCBS) 의장으로는 스웨덴 중앙은행 Stefan Ingves 총재가 각각 임명되었음. 현 GHOS 의장인 Jean-Claude Trichet(ECB 총재) 및 BCBS 의장인 Nout Wellink(네덜란드 중앙은행 총재)의 임기는 각각 10월말 및 6월말 완료될 예정
※ 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision; BCBS) : G20 국가를 포함한 총 27개국의 44개 중앙은행·감독기구로 구성. 은행감독관련 국제규준 결정 및 이행권고를 주요 임무로 하고 있음(우리나라는 '09.3월 신규 가입)
※ ｢중앙은행총재 및 감독기구수장 회의(Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision; GHOS) : 바젤은행감독위원회(BCBS)를 감독(oversight)하는 최고의결기구
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