한국은행, ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’ 개발
* Systemic Risk Assessment Model for Macroprudential Policy(거시건전성정책을 위한 시스템적 리스크 평가 모형)
이로써 한국은행은 거시건전성정책 수행을 지원할 수 있는 종합적인 양적 분석체계(quantitative analysis framework)를 보유한 소수의 선두 중앙은행 그룹에 속하게 되었음
동 모형의 구축은 지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무를 수행하기 위한 작업의 일환으로 추진되었음
- 통화정책 수행을 뒷받침하는 ‘거시경제 전망 모형’과 더불어 거시건전성정책 수행을 지원하는 ‘시스템적 리스크 평가 모형’을 갖추게 됨으로써 한국은행은 통화정책과 거시건전성정책을 조화롭게 운용할 수 있는 양대 지주(two pillars)를 확보하게 되었음
향후 SAMP는 시스템적 리스크 모니터링 업무뿐만 아니라 거시 스트레스 테스트, 거시건전성정책 효과 분석, 국내 시스템적 중요 은행 분석 등 다양한 거시건전성 분석 업무에 활용될 예정임
- 한국은행은 모형 검증 및 관련 분야 전문가의 의견 수렴을 위해 시스템적 리스크 모형에 관한 국제컨퍼런스를 2013년중 개최할 계획
웹사이트: http://www.bok.or.kr
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