‘바젤은행감독위원회(BCBS) 중앙은행총재 및 감독기구수장 회의’(GHoS) 참석 결과 발표
* 바젤은행감독위원회†(BCBS: Basel Committee on Banking Supervision)를 통할하는 기구(oversight body)이며, 회원기관의 수장이 참석함
†BCBS는 G20 국가, 벨기에, 룩셈부르크 등 총 27개국의 42개 중앙은행·감독기구로 구성되며, 은행감독 국제표준 결정 및 이행권고 등이 주요 임무임 (우리나라는 2009.3월 가입)
** Liquidity Coverage Ratio: 단기 유동성 비율로서 위기 상황 시나리오 하에서 30일 이내에 발생할 것으로 예상되는 현금유출에 대비하여 충분한 고유동성자산을 보유할 것을 은행에게 요구하는 비율임
GHoS 회원들은 LCR이 ‘바젤Ⅲ 규제개혁안’의 핵심사항임을 재확인하고 BCBS가 2012.12월 합의한 LCR 규제 수정안(a package of amendments)을 승인하였으며, 이에 따라 BCBS 사무국은 동 내용이 반영된 기준서 전문(revised rules text)을 1.7일(월) 발표할 예정임
LCR 규제 수정안은 ① 고유동성자산(LCR 분자) 범위 및 현금유출입(LCR 분모) 시나리오 수정, ② LCR의 단계적 이행계획(phase-in arrangements) 마련, ③ 위기 상황에서의 고유동성자산 사용(LCR의 최저규제수준 하회) 허용, ④ LCR과 중앙은행의 유동성 공급 간 관계 검토 작업계획 등 4가지 항목으로 구성되어 있음
GHoS 회원들은 LCR 도입이 은행시스템 안정성과 자금조달활동에 장애요소가 되지 않도록 하기 위해 ‘바젤Ⅲ 자본규제’와 마찬가지로 단계적으로 도입(phase-in arrangement)하기로 합의하였음
이에 따라 2015년의 최저규제수준은 60%로 하향 조정되었으며 이후 10%씩 상향 조정함으로써 2019년에는 100%가 적용될 예정임
김총재를 비롯한 GHoS 회원들은 위기 시에는 중앙은행의 유동성 공급만이 신뢰할 수 있는 자금조달원인 점을 고려하여 중앙은행이 최종대부자(lender of the last resort) 기능을 수행하는 데 지장을 초래하지 않도록 LCR 체계를 마련할 필요가 있음을 주장하였음
이에 BCBS는 LCR과 중앙은행의 대출 간 적절한 관계(interaction)를 LCR 체계 내에 반영하는 방안을 지속적으로 검토할 예정임
GHoS 회원들은 은행의 유동성 및 자금조달 특성을 적절히 반영한 공시체계 구축, 계량지표(market-based indicators)에 의한 고유동성자산 정의 요건 보완 등을 포함한 BCBS 작업계획을 승인하였음
또한 회원들은 바젤Ⅲ 유동성규제의 중요 구성요소 중 하나인 Net Stable Funding Ratio(이하 NSFR)에 대한 수정작업을 BCBS의 중기 중점과제로 추진할 것을 승인하였음
BCBS는 내부모형법*의 비교가능성을 제고하고 자본규제 체계의 단순성, 비교가능성, 위험 민감성 간 적절한 균형점을 찾기 위한 작업을 2012년 이후 추진하고 있으며, 향후 개별 회원국의 규제개혁안 이행상황을 점검하기 위해 동료집단평가(peer review)를 강화하는 한편, 규제개혁안의 영향 및 업계 대응방안을 지속적으로 모니터링 할 예정임
* 감독당국의 승인 하에 은행들이 자체 내부 리스크 평가모형에 따라 자산별 위험가중치를 적용하는 것을 의미함
GHoS 회원들은 상기 BCBS 작업계획의 중요성을 강조하고, BCBS의 거시건전성 및 미시건전성 감독 역량 강화 계획도 지지하였음
또한 GHoS 회의는 BCBS의 책무(mandate) 및 운영 기본원칙을 공식문서화한 BCBS 정관(Charter)을 승인하고 이를 BCBS 웹사이트를 통해 공개하기로 결정하였음
동 정관은 은행감독기준 제정과정의 투명성 제고와 지배구조 개선을 목적으로 산하 ‘BCBS 지배구조 개선 관련 고위급 T/F’*가 진행해온 작업의 결과물로서 2012.12월 BCBS 회의에서 채택된 바 있음
* High-Level Task Force on Governance Arrangements(TFGA), 일부 BCBS 회원으로 구성되어 BCBS의 지배구조 개선작업을 수행해 온 한시적 고위급 T/F로서 당행에서는 강태수 부총재補 참여
BCBS는 동 정관의 제정과 공표가 은행감독 국제표준 제정기구로서 BCBS의 위상과 신뢰도를 강화하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있음
GHoS 회원들은 ‘바젤Ⅲ 규제개혁안’의 완전하고 시의적절하며 일관된 이행의 중요성을 재차 강조하였으며, GHoS 의장 및 BCBS 의장은 금번 GHoS 회의의 중요성에 대해 다음과 같이 언급하였음
Mervyn King(GHoS 의장 및 영란은행 총재)은 금번 GHoS 합의를 의미 깊은 성과물(significant achievement)이라고 평가*하였음
* 금번 합의로 인해 은행 유동성 관련 글로벌 차원에서의 진정한 최저규제기준(truly global minimum standard)을 가지게 되었으며, LCR을 단계적으로 이행하고 위기 상황에서의 고유동성자산 사용을 허용함에 따라 LCR이 은행시스템의 정상적인 회복을 방해하지 않을 것임
Stefan Ingves(BCBS 의장 및 스웨덴 중앙은행 총재)는 LCR 수정안이 금번 위기 시 은행들의 유동성 부족 실제 경험을 반영하여 작성되었으며, 앞으로 중장기 유동성규제 비율인 NSFR을 정교화(refining)하는 데 BCBS 역량을 집중할 계획이라고 설명하였음
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2016년 12월 18일 14:37