한국거래소 시장감시위원회, 파생상품 新시장감시 시스템 ‘Vitamin’ 구축 가동
파생상품 新시장감시시스템(일명 Vitamin*) 주요 내용
* Vitamin(Visualized Trading Analysis & Market Insight System)
☞ 시장의 건전·건강과 활력에 필수 불가결한 요소 의미. 시스템의 브랜드화 및 소프트하고 친숙한 이미지 감안
1. 적출기준(rule) 고도화
최근 파생상품시장의 불공정거래 유형 및 특성을 반영하여 분석대상 이상거래*의 적출기준(rule) 전면 개편
감시사각지대를 없애기 위해 모든 상품에 대하여 불공정거래 행위 유형별 적출방법을 통합 일원화하고 각 상품특성을 반영하기 위하여 적출기준을 세분화
장중전체 뿐만 아니라 집중매매시간대 대상 적출로 이상거래 적출의 정확성, 신뢰성 제고
2. 불공정거래 분석기법 개선
실시간 시장감시 강화
최근 들어 빈번해 지고 있는 시장 급등락(flash crash) 현상 및 현·선시장간 상호 영향력 확대에 기민하게 대응하기 위해 KOSPI200지수 및 파생상품 가격급변 시 이를 실시간으로 인지하고 신속하게 분석 및 조치할 수 있는 시스템 구축
(예시) “김정일 사망설“ 허위풍문 시장유포로 오전 10:20분경 kospi200지수 급락
① Alert(알림)
- 주시화면에 팝업 창으로 지수급락 알림
② Detection(적출)
- (선물시장) 허위풍문 유포전 선물매도, 콜옵션매도, 풋옵션매수 하고, 주가급락 후 선물매수, 콜옵션매수, 풋옵션매도 상위계좌 적출
- (주식시장) 허위풍문 유포전 대량의 주식을 매도하고, 주가급락 후 대량의 주식을 매수한 상위계좌 적출
③ Analysis(분석)
- 현물 및 선물 적출 상위계좌들의 연계성 및 매매행태 분석, 손익상황 등 종합파악 후 불공정거래 혐의계좌 조치
분석방법의 통합 및 과학화(자동화, 시각화)
- 기존 업무담당자의 수작업 의존도를 줄이고, 분석화면간의 처리 연계성을 강화하여 분석의 효율성 제고 및 분석시간의 단축
- 호가건수가 많은 파생상품시장에서의 호가 및 체결 상황에 대한 종합적이고 直觀적인 분석을 위해 시각적 분석기법(I-VAS*)을 도입
* I-VAS(Integrated-Visual Analysis System) : 호가, 매매상황 등을 그래픽을 통하여 한눈에 직관적으로 판단할 수 있는 시각적 분석기법
3. 데이터 조회, 분석 처리속도 향상
메모리 기반 DB기술* 적용으로 호가매매 데이터 조회·분석 처리속도를 크게 향상
* 약 10억건의 데이터를 메모리에 저장하고 자료분석이 수초 이내 가능하도록 하는 최신기술(기존에는 디스크에 있는 데이터를 메모리에 올려야함)
호가건수 1,000만건 대상, 허수성 호가 여부 분석 및 적출 소요시간이 10배 이상 단축
□ 기대효과
시장감시업무 효율성 제고
- 시장상황의 실시간 감시로 이상거래에 신속히 대응
- 적출기준 고도화로 ①불필요한 과다적출 해소, ②이상거래 적출의 신뢰성·정확성 제고
- 분석기법의 과학화(자동화·시각화·처리속도 향상)로 파생상품 시장감시업무 효율성 제고
투자자보호 강화
- 이상거래의 조기 적출에 따른 사전 예방적 감시활동 강화로 불공정거래 확산 방지
- 지능화 고도화 되고 있는 신종 불공정거래에 대한 적극 대응으로 투자자 보호 강화
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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시장감시위원회 시장감시부 시장감시3팀
02-3774-9082
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2013년 8월 19일 06:00