국민은행, 국내 금융기관 최초 시장리스크 내부모형 승인 획득
시장리스크기준 BIS비율을 산출방법에는 표준모형과 내부모형이 있는데 표준모형은 트레이딩 포지션에 대해 자산별로 미리 정한 위험가중치를 적용하여 측정된 리스크를 단순 합산하는 단순화된 방법으로 포트폴리오의 특성 및 시장상황을 반영하지 못하여 실질적 리스크 측정 수단으로 미흡함. 내부모형은 은행이 고도의 통계적 기법을 이용하여 자체 개발한 방법으로 방법론이 복잡하여 구현하는데 많은 시간과 노력이 소요되고 높은 전문성이 요구되나 트레이딩 포트폴리오의 특성 및 시장상황을 정확히 반영할 수 있어 실질적인 리스크 측정이 가능한 고급 리스크 측정 방법임.
BIS 및 금융감독원에서는 시장리스크기준 BIS비율 산출시 표준모형과 내부모형 중 한가지 방법을 선택하여 사용할 수 있도록 하고 있으나, 금융기관의 리스크 관리 선진화를 위해 내부모형의 사용을 적극 권고하고 있음. 현재까지 모든 국내은행은 표준방법을 이용하고 있음.
보다 선진적인 리스크측정 방법인 내부모형을 사용하고자 하는 은행은 금융감독원에 자체 개발한 “내부모형”사용 승인을 신청하고 금융감독원은 리스크관리 관련 152개 양적/질적 항목에 대해 매우 엄격한 실사와 서면점검을 수행하여 높은 수준의 리스크관리 체제와 전문성이 인정되는 금융기관에 한해 내부모형 승인을 하고 있음.
국민은행은 기존 인력의 리스크관리 전문성과 열의를 바탕으로 2004년부터 승인을 위한 리스크 관리체제, 모델의 방법론 및 적정성을 제고하는 등의 양적/질적 리스크관리 수준의 제고를 통해 1년 6개월동안 승인 업무를 추진하였으며 금번에 최종적으로 국내 최초로 유일하게 시장리스크 내부모형 승인을 취득하였음.
금번 시장리스크 내부모형 승인은 금융감독원의 국내금융기관에 대한 최초의 단독 승인으로서 국민은행이 시장리스크관리 분야에서 국내 선도은행으로서 입지를 확고히 했다는 의의가 있음.
국민은행은 국내 최초로 유일하게 시장리스크 내부모형을 승인받아 리스크관리 분야에서 국내 선도은행으로서의 입지를 확고히 함은 물론 선진 외국은행들이 이미 적용중인 내부모형 사용 자격을 취득함으로써, 리스크 분야의 선진은행으로서의 위상도 갖추게 됨.
대부분 선진은행들은 내부모형을 사용하고 있으며, 특히 미국의 대형 은행들은 내부모형을 사용하고 있음.
시장리스크 내부모형 승인은 금융감독원이 시장리스크 관리에 대한 금융기관의 전문성 및 우수성을 인정하는 것으로, 내부모형을 도입한 국민은행은 재무/비재무적인 실질적 효과를 얻음.
첫째 재무적 효과로서 BIS 자기자본비율 관리에 긍정적 효과는 물론 리스크 측정에 포트폴리오 특성 및 변동성, 상관관계 등 정확한 시장상황을 반영하여 실질적 리스크관리 제고 효과가 있고
둘째 내부모형 승인에 따른 대외적 신뢰도 향상으로 외부 투자가들의 국민은행 리스크관리 체제에 대한 전문성 및 투명성 인정으로 대외신인도 제고 효과가 있음.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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