2012년 세계 파생상품시장 동향(FIA 통계 기준)
(거래량) ‘12년 세계 파생상품 거래량은 ‘11년 대비 △15.3% 감소한 211.9억계약을 기록하였고, KRX(18.4억계약) 제외시에는 △8.1% 감소
(감소원인) 글로벌 금융위기가 지속된 가운데 주가지수 변동성 감소 및 주요국의 저금리 기조 고착화 등에 기인
(KRX) 전년대비 △53.3% 감소한 18.4억 계약 기록
- 다만, 코스피200옵션 승수인상을 감안한 거래량 감소율은 △19.5%로 해외 평균(△8.1%)의 2배를 초과
세계 파생상품 거래량의 84.4%를 차지하는 금융파생상품의 거래량 감소로 일반상품 파생상품(15.6%)의 선전에도 불구하고 전체 거래량은 감소
※ 2012년 거래량 증가율 상위 20위 상품(붙임 1 참고)
(거래소 순위) 1위 CME(‘11년 2위), 2위 Eurex(’11년 3위), 3위 NSE(인도, ‘11년 5위)를 기록했고, NYSE Euronext는 전년과 동일한 4위를 유지
반면, KRX는 거래량 기준 1위에서 5위로 하락(붙임 2 참고)
(국가별 비중) 사상최초로 BRICs 4개국의 비중(35.5%)이 미국(33.8%)을 추월
(한국) ‘12년 국별 순위 3위(’11년 2위)로 하락하였고, 세계시장에서의 거래량 비중도 ‘07년 15.7%→’12년 8.7%로 급감
상품군별 순위
코스피200옵션은 거래량 감소에도 불구하고 거래량 1위를 유지하였으나, 2위(인도의 S&P CNX Nifty옵션)와의 격차가 줄어들어 수년내 1위 자리를 내어 줄 전망
주식선물(6위), 3년국채선물(10위)의 순위는 변동이 없었고, 코스피200선물은 두 단계 하락한 8위, 미국달러선물은 한 단계 상승한 6위를 기록
10년국채선물은 ‘12년중 272.3% 증가하여 국채선물 상품군 중에서 일본 10년국채선물(16위)을 제치고 13위(’11년 18위)를 기록
’12년 세계 파생상품시장 주요 특징
(코스피200옵션의 거래 급감) ‘12년 거래량 감소율이 △57.1%에 달하고, 거래대금은 △30.2%나 감소
- 개인, 기관의 투자비중이 감소했고, 외국인을 포함한 전체 시장 참여자들의 거래대금이 모두 감소
ㅇ (중국 시장*의 급성장) CSI300지수선물(‘12년 108.4% 증가)이 상장 3년만에 거래량 세계 5위(거래대금 세계 2위)로 성장했고, 세계 10위 상품선물 중 6개 상품을 보유
* DCE(대련거래소), ZCE(정주거래소), SHFE(상해선물거래소), CFFEX(중국금융거래소)
- 지수옵션, 국채선물의 추가 상장과 외국인 투자 자유화가 진전될 경우 거래량 증가가 지속될 것으로 전망
(주식파생상품의 미니상품화) ’12년 거래량 상위 10위 이내 주가지수 파생상품은 미니상품 또는 소규모 거래단위 상품이 대부분
- CME의 NASDAQ100 Mini, OSE의 Nikkei225 Mini, BM&F Bovespa의 BM&F Mini 등 주요 거래소의 미니선물 성장률은 계약단위가 5~10배 큰 메인 상품을 크게 초과(붙임 5 참고)
(일반상품 파생상품의 성장) 기초자산의 가격변동성 확대 및 헤지 수요 증가(기상이변, 중국 산업수요)로 견조한 성장세 지속하여 사상 최초로 비중 15% 돌파
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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