한국은행, 주요 중앙은행 및 국제기구 주관 세미나에서 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’ 발표

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2013-04-02 13:08

서울--(뉴스와이어)--한국은행 거시건전성분석국 직원들은 영란은행, 뉴욕 연준, IMF, BIS 등 주요 중앙은행 및 국제기구가 개최하는 세미나에 초청을 받아 한국은행이 개발한 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’*을 발표하였음

*세미나에서 한국은행 직원들은 개최 기관의 모형 전문가들과 SAMP 모형의 구조 및 거시건전성정책 수행 시 활용 방안에 대해 심도 있는 논의를 실시

시스템적 리스크 관련 연구를 선도하는 상기 중앙은행 및 국제기구가 한국은행이 자체 개발한 모형에 대해 설명을 요청한 것은 고도의 전문지식이 요구되는 시스템적 리스크 평가 및 거시건전성 분석에 대한 한국은행의 역량을 국제적인 전문가 집단이 인정한 결과라고 평가할 수 있음

이번 세미나를 통해 확보된 세계적인 전문가들과의 인적 네트워크를 바탕으로 공동연구 수행, 시스템적 리스크 국제 컨퍼런스(2013.9.5일) 개최 등 국제 논의에 동참해 나가도록 하겠음

또한 한국은행은 세미나에서 수렴된 주요 의견을 반영하여 SAMP를 더욱 발전시켜 나갈 계획임

외화유동성 스트레스 테스트 모형*을 추가 개발(금년 내 완료 예정)하는 한편 거시-금융 연계성(macro-financial linkages) 모형**개선을 위한 연구를 강화해 나갈 예정

*외환 부문의 중요성이 높은 우리나라의 특수성을 반영하기 위한 모형으로써 IMF 세미나에서 개발 필요성이 제기됨
**금융부문이 거시경제 변수에 미치는 영향을 보다 정교하게 반영하기 위한 모형으로써 BIS 세미나에서 개선 필요성이 제기됨

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