미래에셋자산운용, TIGER 로우볼 ETF 신규 상장
(상품개요) FnGuide에서 산출하는 로우볼 지수를 기초로 하는 ETF로서, 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위 종목 중, 변동성이 낮은 40종목을 변동성 역수 가중방식으로 편입하는 상품이다.
* 변동성 : 과거 5년간(60개월) 월간 수익률의 표준편차로 측정
* 변동성 역수 가중방식 : 변동성이 낮은 종목이 큰 비중을 차지할 수 있도록 구성
(상품특징) 상대적으로 저변동성 종목들의 장기성과가 시장 수익률을 상회하는 현상에 착안
* 미국의 경우 이미 2011년 저변동성 ETF가 최초 상장된 후 총 12종목이 상장
저변동성 종목들에 투자하여 장기적으로 시장수익률을 상회하는 것을 목표로 하는 ETF
(상장종목수) 금번 미래에셋 TIGER 로우볼 ETF 상장으로 전체 ETF 상장종목수는 141개로 증가
* 2013년 6번째 신규 상장 ETF
<기초지수 특징>
(기초지수) 한국거래소 유가증권시장의 시가총액 상위 200위 종목 중 과거 5년 월간 수익률 변동성이 낮은 종목 40종목을 선별하여 지수를 산출
* ‘01.1.2일 현재(기준일) 1,000pt → ’13.6.17일 현재, 11,074.5pt
* 지수산식 : (비교시점 40종목 시가총액/기준시점 40종목 시가총액)×1,000
(종목교체) 매년 3, 6, 9, 12월 옵션 만기일 다음주 첫 영업일 정기변경 실시
(수익률) 시장수익률(KOSPI200) 대비 연평균 10.0%pt 정도 상회
<기대효과 및 투자자 유의사항 등>
(기대효과) 위험 대비 수익성을 제고함으로써 장기적으로 시장대비 초과수익을 추구하는 장기투자자에게 적합한 상품
단기적으로는 저변동성 포트폴리오로서 시장급락 등 변동성이 커지는 위기국면에서 손실을 제한하는 효과 기대 가능
(투자자 유의사항) 동 ETF는 시장 변동성보다 대체로 낮은 종목에 투자함에 따라 주식시장이 단기적으로 급격히 상승하는 경우 시장대비 낮은 수익률을 보일 수 있음에 유의
또한 저변동성 이상현상 및 저변동성 종목선정은 과거 수익률 및 변동성을 기초로 산출되므로 미래에는 로우볼 효과가 발생하지 않을 수도 있음에 유의
* 저변동성 이상현상 : 상대적으로 저변동성 종목들의 장기성과가 시장 수익률을 상회하는 현상
※ ETF는 1주만 보유하더라도 기초지수 전체에 분산투자하는 효과가 있어 개별종목 투자에 비해 안정적 수익 추구가 가능하고, 매매비용 또한 저렴하여 높은 성장잠재력을 갖춘 금융상품임
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
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문홍렬
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