MSCI, 채권 ESG 및 팩터 지수 새로 도입
MSCI는 ESG 및 팩터 기반 채권투자 전략을 지원하기 위한 혁신적인 지수 도입을 원하는 투자자들의 요구에 부응하여 지금까지 15개에 달하는 채권 지수를 제공하고 있다.
MSCI의 남북미주 지수상품 부문 책임자인 자나 헤인즈(Jana Haines)는 “이번에 차세대 채권 지수를 출시할 수 있게 되어 매우 기쁘다. 투자자들은 모든 자산 유형에 걸쳐 ESG 통합을 요구하고 있으며 투자 포트폴리오에서 리스크와 수익률을 어떻게 확인하고 측정, 관리할 수 있을지를 정확하게 정의하기 위해 캐리(Carry), 품질, 가치, 사이즈, 리스크 등 다양한 팩터를 모색하고 있다”고 말했다.
MSCI 채권 ESG 지수와 팩터 지수에는 다음과 같은 지수들이 포함된다.
발행 가중치
· MSCI USD 투자등급 회사채 지수
ESG
· MSCI USD IG ESG 유니버설 회사채 지수
· MSCI USD IG ESG 리더스 회사채 지수
팩터
· MSCI USD IG 캐리 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 저 리스크, 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 품질 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 가치 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 사이즈 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 멀티팩터 고 노출 회사채 지수
· MSCI USD IG 캐리 회사채 지수
· MSCI USD IG 저 리스크 회사채 지수
· MSCI USD IG 품질 회사채 지수
· MSCI USD IG 가치 회사채 지수
· MSCI USD IG 사이즈 회사채 지수
· MSCI USD IG 멀티팩터 회사채 지수
MSCI가 제공하는 채권 솔루션은 애널리틱스, 포트폴리오 구성, 측정, 귀속, 보고에 더해 이제는 지수에 이르기까지 기관투자자들이 시장 리스크와 수익률 측정을 정확하게 할 수 있도록 하고 운영상의 효율과 투명성을 높여주는 업계 선도적 능력을 반영하는 것이다.
MSCI의 리서치 및 제품개발 담당 글로벌 책임자인 피터 장가리(Peter Zangari)는 “투자자들은 갈수록 거시경제 및 지정학적 사건에 더해 산업 동학에 크게 좌우되는 변동성 높은 시장 상황에 직면해 있고 이에 대응하여 더 높은 수준의 데이터와 기술 능력을 갖출 것을 요구받고 있다. 우리 회사의 채권 솔루션은 투자자들이 기회와 리스크를 평가 관리하는 한편 높은 투명성과 운영상의 효율 향상을 위한 요구에 부응하고 있다. 우리 회사의 40년에 걸친 경험을 토대로 이 차세대 지수는 지금까지 투명성이 매우 낮은 것으로 평가받아왔던 채권 자산 분야에서 ESG 및 팩터 기반 채권 전략을 지원하는 데 큰 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.
MSCI 개요
MSCI는 글로벌 투자 업계를 대상으로 중대한 결정을 내리도록 지원하는 툴과 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 회사는 연구, 데이터 및 기술 분야에서 45년 이상 쌓인 전문 지식을 갖고 고객이 위험성과 투자 수익률의 핵심 동인을 파악하고 분석할 수 있게 함으로써 더 좋은 투자 결정을 내리게 한다. 회사는 고객이 투자 과정 전체를 통찰하고 투명성을 향상시키기 위해 사용하는 업계를 선도하고 연구로 강화된 솔루션을 창출한다. 자세한 내용은 웹사이트(www.msci.com) 참조.
이 문서와 여기에 들어 있는 모든 정보, 그리고 이에 한정되지는 않지만 모든 텍스트, 데이터, 그래프, 차트(모두 합해서 ‘정보’라고 지칭)는 MSCI와 그 자회사(모두 ‘MSCI’로 지칭), MSCI 라이선스 획득 회사, 직간접 공급회사, 정보 수집 및 가공에 관여했던 제 3자 사업자들(이들은 모두 합해서 ‘정보제공회사’라고 지칭)의 재산으로 간주되며 단지 정보 제공 목적으로만 유효하다. 여기에 제공된 정보는 MSCI의 사전 서면 허락이 없이는 부분적으로나 전체적으로 수정, 역설계, 재생, 재배포가 금지되어 있다.
이 문서에 포함된 정보는 파생적 문서를 작성하거나 다른 데이터 및 정보를 확인 또는 수정하는 데 사용될 수 없다. 예를 들어(여기에 한정되지는 않지만) 여기에 언급된 정보는 지수나 데이터베이스, 리스크 모델, 애널리틱스, 소프트웨어 등을 제작하는 데 사용될 수 없고 다른 MSCI 데이터나 정보, 상품, 서비스를 활용하거나 이에 근거, 연계, 추적, 추출된 어떠한 증권, 포트폴리오, 금융상품, 기타 투자상품의 발행, 상장, 스폰서, 관리, 마케팅을 하는 목적으로도 사용될 수 없다.
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앞에서 언급한 사항에 구애받지 않고 관련 법에서 정해진 최대한의 범위까지 정보 제공사업자는 해당 정보로 인해 직접, 간접, 특별, 징벌적, 결과적 피해(수익 감소의 경우도 포함) 등에 대해 그러한 피해의 가능성에 대해 사전에 통보를 받지 않는 한 일체의 책임을 지지 않는다. 앞에서 언급한 사항은 사망이나 신체적 상해가 정보 제공사업자 및 그 종업원, 대행 사업자, 하청사업자 등의 업무 태만이나 고의적인 의무 불이행에 따라 발생했을 경우 그 책임은 관련 법에 따라 예외 처리되거나 책임 범위가 경감되지 않는다.
과거의 정보와 데이터, 분석이 포함되어 있는 정보는 미래의 실적이나 분석, 예측, 예상을 보장하는 것으로 받아들여져서는 안 된다. 과거의 실적은 미래의 결과를 보장하는 것이 결코 아니다.
여기에 제공된 정보는 지나치게 신뢰하여서는 안 되며 투자 및 기타 사업 의사결정을 할 때 사용자의 능력과 판단력, 경험에 더해서 사용자의 회사 경영진, 종업원, 투자 조언 전문가, 고객들의 능력을 대체하는 것이라고 간주해서도 안 된다. 모든 정보는 개별 사례에 특화된 것이 아니며 특정 개인, 단체, 개인들의 그룹의 필요에 따라 주문형으로 제작된 것도 아니다.
여기에 포함되어 있는 모든 정보는 어떠한 증권이나 금융상품, 투자상품, 거래전략을 판매(또는 특정 상품을 판매하려고 홍보)하려는 목적으로 제공되는 것이 아니다. 지수에 직접적으로 투자하는 것은 불가능하다. 이 지수로 대표되는 어떠한 자산이나 거래 전략, 기타 카테고리에 노출되려면 이 지수에 근거한 제3자 투자상품을 통해서만 가능하다. MSCI는 MSCI 지수(모두 합해서 ‘지수 연계 투자상품’)의 실적과 관련된 투자수익률에 근거하거나 연계된 어떠한 펀드, ETF, 파생상품, 기타 증권, 투자, 금융상품, 거래 전략에 대해서도 후원, 보증, 판매, 홍보, 의견 제시 등을 일체 하지 않는다.
MSCI는 어떠한 지수 연계 투자상품에 대해서도 지수의 실적을 정확하게 따르고 있는지, 높은 투자수익률을 내고 있는지 등에 대해 일체의 보증을 하지 않는다. MSCI는 투자 조언 전문회사가 아니며 자산 수탁회사도 아니다. MSCI는 어떠한 지수 연계 투자상품에 대해서도 투자의 조언 가능성에 대해서 일체의 보증도 하지 않는다.
지수의 수익률은 실제 투자 자산 및 증권의 거래 결과를 반영하는 것이 아니다. MSCI는 지수를 유지하고 계산하는 책임을 지지만 실제 자산에 대한 관리를 하지는 않는다. 지수 수익률은 투자자가 지수나 지수 연계 투자상품에 포함되어 있는 주식을 매입할 때 지불하는 거래 수수료나 기타 비용을 반영하지 않는다. 이러한 수수료 및 비용의 존재는 지수 연계 투자상품의 실적이 MSCI 지수 실적과 크게 달라질 수 있게 한다는 사실을 숙지하고 있어야 한다.
여기에 포함된 정보에는 백테스팅을 거친 데이터가 포함될 수 있다. 백테스팅을 거친 실적은 실제 실적과는 거리가 있으며 다분히 가설적인 실적이다. 백테스팅을 거친 실적과 실제 실적 사이에는 상당한 차이가 있으며 실제 실적은 일정한 투자 전략을 통해 성취될 수 있다.
MSCI 주식 지수의 구성 회사는 모두 상장기업들이며 이들은 적절한 지수 구성 방법론에 따라 어떤 기업은 포함되고 어떤 기업은 제외되는 방식으로 구축된다. 이에 따라 MSCI 주식 지수 구성 회사들은 MSCI와 MSCI의 고객회사 및 공급회사들을 포함할 수 있다. MSCI 지수에 어떤 주식이 포함되었다고 해서 이를 MSCI가 해당 주식에 대해 매수, 매도, 유지 의견을 낸 것으로 간주해서는 안 되고 이를 투자 조언이라고 받아들여서도 안 된다.
MSCI ESG 리서치(MSCI ESG Research LLC)와 바라(Barra LLC) 등 MSCI의 계열회사에서 작성된 데이터와 정보는 일부 MSCI 지수를 계산 작성하는 데 사용됐을 수 있다. 이에 대한 보다 자세한 정보는 www.msci.com 의 관련 지수 방법론에서 찾아볼 수 있다.
MSCI는 회사의 지수를 제 3자 사업자에게 라이선스를 제공하고 그 대가로 보상을 받는다. MSCI의 매출에는 지수 연계 투자상품의 자산에 근거한 수수료도 포함된다. 이에 대한 정보는 www.msci.com 의 IR 섹션에 있는 MSCI의 재무 보고서에서 찾아볼 수 있다.
MSCI ESG 리서치는 MSCI의 자회사로서 1940년 투자조언회사법(Investment Advisers Act of 1940)에 따라 설립된 등록투자조언회사이다. MSCI ESG 리서치의 관련 상품과 서비스와 관련한 사항을 제외하고 MSCI와 그 상품 및 서비스는 발행사, 증권, 금융상품, 투자상품, 거래 전략 등에 대해 일체의 추천, 홍보, 승인, 기타 의견 표시를 하지 않으며 MSCI의 상품이나 서비스는 투자 결정을 하는 데 투자 조언이나 추천의 의도로 나오지 않으며 따라서 절대로 이에 의존하여 투자 결정을 내려서는 안 된다. MSCI ESG 리서치의 보고서에서 언급되거나 포함되어 있는 발행사에는 MSCI와 그 고객사, 공급사 등을 포함할 수 있으며 이들은 MSCI ESG 리서치로부터 리서치 발간물이나 기타 상품 및 서비스를 구매할 수 있다. MSCI ESG 지수나 기타 상품에서 활용되는 발간물을 포함한 MSCI ESG 리서치의 발간물은 미국 증권거래위원회(SEC)나 기타 규제기관에 제출되지 않았으며 이들로부터 승인도 받지 않았다.
MSCI의 상품, 서비스, 정보에 대한 활용과 액세스에는 MSCI로부터의 라이선스가 필요하다. MSCI와 바라, 리스크메트릭스(RiskMetrics), IPD 등 MSCI의 브랜드와 상품명은 모두 MSCI 및 미국 및 기타 국가 자회사들의 상표, 서비스 상품, 등록 상품이다. 글로벌 산업분류표준(GICS)은 MSCI와 스탠다드 앤 푸어스(Standard & Poor’s)가 개발한 독점적 자산이다. ‘글로벌 산업분류표준’은 MSCI와 스탠다드 앤 푸어스의 서비스 마크이다.
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20200107005088/en/
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
웹사이트: http://www.msci.com
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