2005년 3/4분기중 외환거래 동향
I. 개 황
2005. 3/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래규모는 226억달러로 전분기(217억달러)대비 4.4% 증가
이중 현물환, 선물환, 외환스왑 등 전통적외환거래는 일평균 198억달러로 전분기대비 2.3% 증가
선물, 스왑, 옵션 등 외환파생거래는 일평균 28억달러로 전분기대비 22.8% 증가
이와 같은 외환거래규모 증가는 외국인증권투자자금 유출입이 증가(21.9%)하고 환율변동성이 확대(2/4분기 0.26 → 3/4분기 0.36)된데다 국제금리 상승에 따른 헤지거래가 늘어난데 주로 기인
Ⅱ. 전통적외환거래 동향
(선물환거래 증가)
2005. 3/4분기중 전통적외환거래는 일평균 198억달러로 전분기(194억달러)대비 2.3% 증가
이중 선물환거래가 일평균 36억달러로 전분기대비 11.1% 증가하였고 현물환거래는 일평균 98억달러로 전분기대비 5.1% 증가
대외거래가 늘어나고 원/달러 환율의 변동성도 확대되면서 기업들의 환위험 헤지수요가 늘어남에 따라 선물환거래가 증가
외환스왑거래는 금리차익거래 유인 감소로 전분기대비 5.9% 감소한 일평균 64억달러를 기록
(대고객거래 증가)
전통적외환거래를 거래주체별로 보면 은행간거래는 일평균 128억달러로 전분기대비 2.4% 감소하였으나 대고객거래는 일평균 70억달러로 전분기대비 12.1% 증가
(외국통화간 거래 증가)
통화종류별로는 외국통화간 거래가 31억달러로 금융기관들의 미달러화/유로화거래를 중심으로 전분기대비 8.7% 증가하였으며 원화/외국통화간 거래는 167억달러로 전분기 수준을 유지
Ⅲ. 외환파생거래 동향
(금리파생거래 크게 증가)
2005. 3/4분기중 외국환은행의 외환파생거래는 일평균 28억달러로 전분기(23억달러)대비 22.8% 증가
통화파생거래는 일평균 14억달러로 전분기대비 10.4% 증가하였으며 금리파생거래는 전분기대비 37.9%나 증가한 일평균 14억달러를 기록
금리파생거래의 증가는 국제금리 상승 예상에 따라 금리스왑 및 선도금리계약을 통한 헤지거래가 크게 늘어난데 기인
(장외거래 크게 증가)
외환파생거래를 거래장소별로 보면 은행창구를 통한 장외거래(over-the-counter)가 일평균 22억달러로 전분기대비 27.9% 증가
국내외 선물거래소*를 통한 장내거래(exchange trading)는 일평균 6억달러로 전분기대비 7.1% 증가
* 한국증권선물거래소(KRX), 시카고상품거래소(CME), 뉴욕상업거래소(NYBOT), 런던국제금융선물거래소(LIFFE), 시드니선물거래소(SFE) 등
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