MSCI, 차세대 애쿼티 팩터 모델 출시

새로운 크라우딩·머신러닝·지속 가능성 요인, 시장 변동성에 맞춤 설계된 위험 예측 도구 포함

출처: MSCI Inc.
2022-06-16 14:10

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2022년 06월 16일 -- 전 세계 투자 커뮤니티에 중요 의사결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도 기업 MSCI(뉴욕증권거래소: MSCI)가 차세대 MSCI 애쿼티 팩터 모델(Equity Factor Models)을 출시한다고 15일 발표했다.

투자자들이 시장 상황 변화에 따른 포트폴리오의 위험성과 수익 요인을 더 잘 이해할 수 있도록 설계된 이 모델들에는 다음 3가지의 새로운 요인(factor)이 추가됐다.

· 지속 가능성(Sustainability): ESG (환경·사회·지배구조) 요소 및 기업 규모에 따른 탄소 배출량을 측정하는 탄소 효율성 요인을 모두 포함한다.
· 크라우딩(Crowding): 여러 지표를 기준으로 자체 이력과 관련지어 주식 가격이 결정되는 방식을 평가한다.
· 머신 러닝(Machine Learning): 데이터 과학과 자연어 처리를 활용해 주식 수익률에 영향을 미치는 다양한 변수의 관계를 평가한다.

기관 투자자들은 MSCI가 50년간 이어 온 요인 연구와 세계 최대 투자자들의 의견을 기반으로 개발된 최신 모델들을 통해 새로우면서도 익숙한 요인 지표를 참고해 포트폴리오를 구성할 수 있다. 또 동종 업계 및 벤치마크와 비교해 포트폴리오를 운영하고 IPO 처리 및 적용 범위 개선, 동적인 산업 노출 분석 등을 통해 포트폴리오의 특성을 더욱 투명하게 확인할 수도 있다.

새로 출시된 4개 모델에는 장기 투자자를 위한 MSCI 글로벌 애쿼티 팩터 모델(Global Equity Factor Model)과 MSCI 미국 애쿼티 팩터 모델(USA Equity Factor Model)이 있다. MSCI 글로벌 애쿼티 팩터 트레이딩 모델(Global Equity Factor Trading Model)과 MSCI 미국 애쿼티 팩터 트레이딩 모델(USA Equity Factor Trading Model)은 더 짧은 투자 전략을 가진 투자자를 위한 것이다. 이 새로운 모델들은 스노우플레이크(Snowflake)의 데이터 클라우드, 엄선된 다른 제휴사를 포함한 여러 유통 채널과 MSCI의 독점적인 바라 포트폴리오 매니저(Barra Portfolio Manager) 및 바라원(BarraOne®) 플랫폼을 통해 이용할 수 있다.

또한 새로운 MSCI 애쿼티 팩터 모델은 기입 인수 목적 회사(SPAC)의 합병 전 가치를 평가해 투자자의 투자 기회를 확대하고 기존 요인의 계산법을 개선한다.

마크 카버(Mark Carver) MSCI 주식 포트폴리오 관리 및 애쿼티 팩터 총괄은 ”투자자들은 진화하고 있는 투자 환경에서 지속 가능성 요인이 더해진 이 모델들의 새로운 위험 측정 지표가 매우 중요하다는 이야기를 자주 해 왔다. 이번에 혁신적인 모델을 출시하게 돼 기쁘게 생각하며 우리 고객들은 이를 통해 포트폴리오의 위험성과 수익의 요인을 정확히 파악해 차별화한 포트폴리오를 구성하고 역동적인 시장의 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

MSCI Inc. 개요

MSCI는 전 세계 투자 업계에 중요 의사결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도적 기업이다. 회사는 연구, 데이터, 기술 분야에서 50여 년간 축적한 전문성을 바탕으로 고객이 위험과 수익의 주요 원인을 파악하고 분석해 더 나은 투자 결정을 내리도록 지원함으로써 확신을 갖고 더 효율적인 포트폴리오를 구성하도록 돕는다. 고객들은 연구에 기반한 MSCI의 업계 선도적인 솔루션을 활용해 투자 과정 전체에서 통찰력을 얻고 투명성을 높일 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 의거한 미래예측진술이 포함돼 있다. 미래예측진술은 미래 사건이나 성과와 관련돼 있고, 실제 결과나 성과가 실질적으로 달라지게 할 수 있는 위험성을 내포하므로 여기에 지나치게 의존해서는 안 된다. 실적이나 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험성은 MSCI가 10-K 양식에 따라 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 12월 31일 마감 최신 회계연도 연차보고서에 포함돼 있다. MSCI는 미래예측진술의 특정 부분을 업데이트할 책임을 지지 않는다. 이 보도자료에 게재된 정보는 투자를 위한 조언이 아니며 투자 목적으로 의존해서는 안 된다. MSCI는 적절한 허가를 받지 않은 회사 제품이나 서비스에 대한 사용권이나 라이선스를 허용하지 않는다. MSCI는 이 보도자료에 포함된 정보와 관련해 특정 목적이나 기타 목적을 위한 매매 가능성 및 매매 적합성에 대한 보증을 표현하거나 암시하지 않으며 법률이 허용하는 최대한의 범위 안에서 모든 책임을 부인한다.

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