2011년도 국민연금 기금운용 수익률 2.31%

뉴스 제공

2012-06-14 11:14

서울--(뉴스와이어)--보건복지부는 6월 14일(목) 2012년도 제3차 국민연금기금운용위원회*(위원장: 임채민 보건복지부장관)를 개최하여 ’2011년도 국민연금 기금운용 성과평가(안)’, ‘2013년도 국민연금기금 운용계획(안)’ 등을 심의·의결하였다.

* ‘국민연금법’제103조에 근거, 정부 6명, 가입자대표 12명, 전문가 2명 총 20명으로 구성된 기금운용에 관한 최고의사결정기구

이 날 회의에서 국민연금기금운용위원회는 2011년도 국민연금 기금운용 결과와 성과를 최종 확정·의결 하였다.

우선, 2011년말 기준 국민연금 기금규모는 시가기준 348조 8,677억원으로, 전년대비 7.7% 증가하였으며, 금융부문에 348조 4,681억원(99.9%), 복지부문에 1,081억원(0.03%)을 투자하고 있다.

2011년도 기금의 총수익률(금액가중수익률 기준)*은 2.31%, 운용수익금은 7조 6,717억원이며,

* 금액가중수익률은 투자자가 실제로 확득한 수익이 투자한 금액에 대하여 얼마나 효율적이었는가를 측정하는 지표

1988년 이래 연평균 수익률은 6.64%, 누적 수익금은 147조 7,651억원인 것으로 나타났다.

운용자의 운용능력 평가를 위해 시간가중수익률* 기준으로 측정한 금융부문 수익률은 2.32%로 벤치마크** 수익률(2.30%) 대비 0.02%p 상회했다.

* 기금운용지침에는 ‘성과평가에 사용되는 수익률은 시간가중수익률을 원칙으로 하되, 기금 전체에 대해서는 금액가중수익률을 병기한다.’ 명시
** 펀드를 운용할 때 그 운용성과를 비교하는 기준

자산군별 성과를 살펴보면, 채권부문의 경우 국내채권은 5.63%(벤치마크 대비 -0.03%p), 해외채권은 6.96%(벤치마크 대비 -1.12%p)의 수익률을 달성했다. 주식부문은 유럽재정위기 등에 따른 주식시장 변동성 증가로 인해 국내주식은 -10.15%(벤치마크 대비 -0.34%p), 해외주식은 -6.97%(벤치마크 대비 -1.40%p)를 기록했다. 대체투자 수익률은 9.65%(벤치마크 대비 +5.49%p)를 달성했는데, 벤치마크 대비 수익률이 상대적으로 높은 것은 세부 투자자산인 해외인프라의 높은 수익률(17.95%)과 사모투자의 벤치마크 특성*에 기인한 것으로 분석됐다.

* 국내 사모투자 벤치마크는 ‘KOSPI+2.5%’, 해외 사모투자 벤치마크는 ‘MSCI AC World Index+3.0%’로 2011년 주식가치 하락에 따라 벤치마크 수익률도 감소

2011년도 기금운용은 대·내외 경제 및 금융시장 불안에도 불구, 전반적으로 양호한 성과를 낸 것으로 평가됐으며, 해외 주요 연기금과 비교한 운용성과도 우수한 것으로 나타났다.

국민연금은 2011년말 자산규모 기준으로 GPIF(일본), GPF(노르웨이), ABP(네덜란드)에 이어 4위이며, 2011년도 운용수익률은 CPPIB(캐나다), ABP(네덜란드)에 이어 3위를 기록했다. 특히, 장기투자가인 연금기금의 특성을 고려한 최근 5년 평균수익률은 6.0%로 6대 연기금 중 1위를 기록했다.

참고로 이번 2011년도 국민연금 기금운용 성과평가는 국민연금연구원 및 외부 기관의 평가 보고서 작성과 성과평가보상전문위원회, 실무평가위원회 심의과정을 거쳐 이번 국민연금기금운용위원회에서 심의·의결로 확정되었다.

‘2013년도 국민연금기금운용계획(안)’ 의결을 통해 투자다변화와 해외투자 확대 등 그동안 견지해 왔던 국민연금기금 운용 방향이 유지된다.

2013년말 기금규모는 430조원으로 예상되며, 자산군별 목표비중은 국내주식 20.0%, 국내채권 56.1%, 해외주식 9.3%, 해외채권 4.0%, 대체투자 10.6%다.

* ‘11년말 실제비중은 국내주식 17.9%, 국내채권 64.1%, 해외주식 5.7%, 해외채권 4.2%, 대체투자 7.8%

참고로 시장변화에 적절히 대응하기 위해 목표비중은 기금위에서 결정된 투자허용범위 내에서 탄력적으로 조정이 가능하다.

2013년 단년도 국민연금기금의 수입규모(보험료, 운용수익 등)는 총 91조 4,448억원, 연금급여 등 지출규모는 13조 181억원으로 예상된다. 78조 4,267억원이 ‘13년 여유자금으로 운용될 계획이며, 약 78조의 여유자금은 국내주식에 6.6조원, 해외주식에 6.6조원, 국내채권에 54조원, 해외채권에 1.4조원, 대체투자에 9.5조원을 각각 배분할 계획이다.

* ‘13년 기금운용계획은 국회의결을 통해 확정되고, 수입 및 지출 계획이 변경될 경우 국내채권에서 조정

보건복지부 개요
보건복지부는 보건 식품 의학 정책, 약학정책, 사회복지, 공적부조, 의료보험, 국민연금, 가정복지에 관한 업무를 관장하는 정부 부처이다. 기획조정실, 보건의료정책실, 사회복지정책실, 인구정책실 등 4개실이 있다. 산하기관으로 국립의료원, 질병관리본부, 국립정신병원, 국립소록도병원, 국립재활원, 국립결핵병원, 망향의 동산 관리소, 국립검역소 등이 있다.

웹사이트: http://www.mohw.go.kr