국민연금, 환헤지 목표비율 ‘해외채권 100%, 해외주식 10%’로 설정

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2012-09-24 13:44

서울--(뉴스와이어)--보건복지부는 9월 24일(월) 2012년도 제5차 국민연금기금운용위원회(위원장 : 임채민 보건복지부장관)를 개최하여 2013년도 환헤지 목표비율을 해외채권 100%, 해외주식 10%로 설정하였다.

동시에 허용범위를 ±10%p로 설정하여 해외투자자산 운용의 탄력성을 부여하였다.

해외투자자산의 경우 개별 자산의 가치 등락과 더불어 환율 변동이 수익률과 위험을 결정짓는 중요 요인으로 국민연금은 전체 자산의 변동성을 축소하기 위해 해외 투자자산의 전략적 환헤지 비율(해외채권 100%, 해외주식 0%)을 설정하였고(‘09.12월), 매년 개별자산군의 환헤지 목표비율을 설정·집행하여 전략적 환헤지 비율로 점진적으로 이행하고 있다.

* 투자, 수입, 수출 등의 거래 시 환율변동에 따른 위험에 대비해 환율을 현재시점의 환율에 미리 고정시키는 금융기법

또한, ‘13년도 기금운용본부의 목표초과수익률을 0.38%로 설정하였다.

목표초과수익률은 적극적 운용(active management)을 통해 시장수익률(벤치마크 수익률)을 초과하여 달성해야 할 수익률의 목표치로 급격한 기금규모 증가에 따른 국내자산시장에서의 기금운용 여건 등을 고려하여, 13년도 목표초과수익률은 전년도에 비해 0.03%p 낮추어 설정하였다.(‘12 : 0.41% → ’13 : 0.38%)

이 외에도, 2012년 7월말 현재 기금운용현황(잠정)도 함께 보고되었다.

2012년 7월말 기준, 기금자산은 시가기준 375조원으로, 전년말 대비 26조 1,575억원(7.5%) 증가하였다.

* 자산별 비중: 금융부문 99.8%(국내주식 17.0%, 해외주식 6.9%, 국내채권 63.5%, 해외채권 4.7%, 대체투자 7.8%), 복지부문 0.03%, 기타부문 0.2%

2012년 1~7월 기간 기금운용의 수익(잠정)은 15조 7,865억원이며, 수익률(금액가중수익률 기준)은 5.69%이다.

2012년 7월말 기금운용현황은 잠정치이며, 내년 2월 2012년도 결산(안) 의결을 통해 기금운용 실적으로 정해질 예정이다.

보건복지부 개요
보건복지부는 보건 식품 의학 정책, 약학정책, 사회복지, 공적부조, 의료보험, 국민연금, 가정복지에 관한 업무를 관장하는 정부 부처이다. 기획조정실, 보건의료정책실, 사회복지정책실, 인구정책실 등 4개실이 있다. 산하기관으로 국립의료원, 질병관리본부, 국립정신병원, 국립소록도병원, 국립재활원, 국립결핵병원, 망향의 동산 관리소, 국립검역소 등이 있다.

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