한기평, 블루스카이제이차(유)의 자산유동화기업어음 신용등급을 A1(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2012-12-18 11:39

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하, ‘한기평’)는 블루스카이제이차(유)의 제2-6회 ~ 제2-15회 자산유동화기업어음(이하, ‘ABCP’)의 신용등급을 A1(sf)로 유지한다고 밝혔다.

본 유동화는 SPC가 대신증권㈜와 체결한 First-to-Default Credit Default Swap(이하, ‘FTD CDS’)계약 및 현대캐피탈㈜가 발행한 무보증사채를 기초로 ABCP를 차환발행하는 구조이다. SPC는 ABCP 차환발행 관련 유동성 위험을 통제하기 위해 NH농협증권㈜와 ABCP매입보장약정을 체결하였으며, 금리변동으로 인한 위험(기초자산인 무보증사채 이자: 고정금리 / ABCP매입보장 할인율: 변동금리)을 통제하기 위해 대신증권㈜와 IRS계약을 체결하였다.

한기평은 SPC의 제2-6회 ~ 제2-15회 ABCP 신용등급을 FTD CDS계약상 준거기업 및 현대캐피탈㈜ 무보증사채의 신용도, NH농협증권㈜와 체결한 ABCP매입보장약정, 대신증권㈜와 체결한 IRS계약 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 평가했다고 덧붙였다.

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