국민연금기금 2005년 9.53% 수익률 기록
2004년 수익률 5.89%에 비해서 3.64%포인트 높고, 2005년 3년만기 국고채의 연평균 유통수익률 4.27%에 비해서는 5.26%포인트 높은 수치임
2003～2005년의 3년간 연평균 운용수익률은 7.85%로서 3년만기 국고채의 같은 기간 연평균 수익률 4.30%를 3.55%포인트 상회
국민연금이 출범한 1988년 이후 2005년까지 18년간 기금운용으로 총 62조 635억원의 수익을 거두어 장부가 평잔기준 8.44%의 연평균 수익률을 기록함
2005년말 현재 기금적립금은 매입가기준으로 156조 2,829억원이며, 시가기준으로는 163조 9,614억원임
매입가 기준으로 주식에 8.0%, 채권에 90.7%, 대체투자 0.5% 등으로 나누어 운용중에 있음
국민연금기금 2005년 운용성과 (잠정집계치)
1. 기금 전체 수익률
국민연금기금의 2005년 운용성과를 잠정집계한 결과, 13조 9,542억원의 수익을 거두어 기금자산의 연중 평균잔액 대비 9.53%의 수익률을 기록한 것으로 나타남
2005년 수익률 9.53%는 2004년 수익률 5.89%에 비해서 3.64%포인트 높고, 2005년 3년만기 국고채의 연평균 유통수익률 4.27%에 비해서는 5.26%포인트 높은 수치임
2003～2005년의 3년간 기금전체의 연평균 운용수익률은 7.85%로서 3년만기 국고채의 같은 기간 연평균 수익률 4.30%를 3.55%포인트 상회
2005년 현재 전체 기금자산의 99.6%를 점한 금융부문에서 2005년중 연간 13조 8,062억원의 수익을 거두어 9.67%의 수익률을 기록함
국내 주식시장 활황과 효율적인 주식운용, 채권만기의 장기화 노력 등으로 양호한 수익률을 시현한 것으로 평가됨
금리상승으로 인한 보유채권의 평가손실 5조 7,628억원을 수익금에서 제외하면 금융부문 수익률이 5.63%로 낮아지나, 국민연금은 채권의 만기보유를 원칙으로 하고 있으므로 채권평가손실을 반영하지 않은 수익률이 의미가 있음
정부 공공자금관리기금에의 예탁금인 공공부문과 보육시설 등에 대한 대여금인 복지부문에서는 각각 4.16%, 3.60%의 수익률을 보임
2. 금융부문의 자산별 수익률
주식시장 활황에 힘입어 2005년중 국내주식에서 59.07%, 해외주식에서 10.81%의 수익률을 거둠
국내외 채권투자에서는 각각 4.76%, 4.71%의 수익률을 기록함
1) 국내주식
국내주식투자에서는 2005년중 7조 6,201억원의 수익을 거두어 연평균 투자잔액 대비 59.07%의 높은 수익률을 기록함
이는 2005년 종합주가지수(KOSPI) 상승률 53.96%를 5.11%포인트 상회하는 우수한 운용성과임
2003～2005년중 기금의 국내주식투자 연평균수익률은 37.24%이며, 이는 같은 기간 연평균 종합주가지수 상승률보다 7.22%포인트 높은 수치임
2) 국내채권
국내채권에서는 2005년중 5조 7,653억원의 수익을 거두어 연평균 투자잔액 대비 4.76%의 수익률을 기록함으로써 3년만기 국고채의 연평균 유통수익률 4.27%를 0.49%포인트 상회함
2003～2005년중 기금의 국내채권투자 연평균 수익률은 5.41%로 같은 기간의 연평균 3년만기 국고채 수익률보다 1.11%포인트 높았음
3) 해외주식·채권
해외주식은 2005년중 445억원의 수익을 거두어 10.81%의 수익률을 보임
2005년 해외주식 수익률은 벤치마크인 MSCI선진국지수의 2005년 상승률 9.49%를 1.32%포인트 상회
해외채권에서는 2005년중 3,379억원의 수익을 거두어 연평균 투자잔액 대비 4.71%의 수익률을 시현함
이는 5년만기 미국국채의 연평균 수익률 4.04%보다 0.67%포인트 높은 운용성과임
3. 1988 ～ 2005년중 연평균 수익률
국민연금이 출범한 1988년 이후 2005년까지 총 62조 635억원의 수익을 거두어 연도별 장부가 평균잔액의 합계 대비 8.44%의 수익률을 기록함
채권은 2000년이후 금리 하락기에 운용규모가 크게 증가하여 연평균 6.73%를 기록한 반면, 주식은 투자규모를 본격적으로 확대하기 시작한 2002년이후 주가가 상승하여 연평균 23.75%의 높은 수익률을 보임
연도별 투자규모를 고려하지 않은 기하평균 기준으로는 1988~2005년 18년간 금융부문 연평균 수익률이 11.56%이며, 채권과 주식은 각각 11.66%, 11.70%로 비슷한 수준으로 나타남
4. 보유자산 현황
2005년말 현재 기금의 전체 보유자산은 매입가기준으로 156조 2,829억원이며, 시가기준으로는 163조 9,614억원임
공공부문은 2005년말까지 공공자금관리기금 예탁금을 전액 상환받아 금융부문이 기금 전체의 99.6%를 차지
2005년말 현재 주식자산의 비중은 매입가기준으로는 8.0%이나, 주가상승으로 시가기준으로는 12.4%로 높아짐
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